精选31随机向量及其分布.pptVIP

第三章 随机向量及其分布 定义 设 E ：Ω={ω} ， X 1 ， X 2 ， … ， X n 是定 义在Ω上的 n 个随机变量，称随机变量组 （ X 1 ， X 2 ， … ， X n ）为定义在Ω上的 n 维随机 向量。 e X(e) Y(e) 考虑最多的是二维随机向量 (X,Y) 2 、火箭在空中的飞行姿态，水平位置和高度，经度（ X ） ，纬度（ Y ），高度（ Z ）是定义在Ω上的三个随机变量。即 每一个点对应三个实数值，称向量（ X ， Y ， Z ）为三维随机 向量。 1 、体检时每个人有身高和体重两个指标 , 分别用 X 和 Y 表示。 随机向量的例子 二维随机向量的样本空间 (1) 二维随机向量（ X ， Y ）的 一个可能值可以用平面上的一 个点表示 D (2) 样本空间是平面上的一些 离散点或者平面区域 D 一、二维随机向量（ X ， Y ）的联合分布函数 1. 定义： 设 （ X ， Y ）， x 、 y 为两个任意实数，则称二 元函数 F （ x, y ） = P { X≤x , Y≤y } 为二维随机向量（ X ， Y ）的分布函数，或称 X 、 Y 的 联合分布函数。 2. 几何意义： F （ x,y ）表示随机点（ X ， Y ）落在以 （ x,y ）为顶点，且位于该点左下方的无穷矩形区域内的 概率。 对于任意的 x 1 ＜ x 2 ， y 1 ＜ y 2 ， P { x 1 ＜X≤x 2 ， y 1 ＜Y≤y 2 } ＝ F （ x 2 , y 2 ） -F ( x 2 ,y 1 ) - F ( x 1 ,y 2 ) +F ( x 1 ,y 1 ) 3 矩形区域内的概率计算： 4 . F （ x,y ）的基本性质： （ 1 ） F ( x,y ) 是 x 和 y 的单调不减函数。即 对于任意固定的 y ，当 x 1 ＜ x 2 时， F （ x 1 ,y ） ≤ F （ x 2 , y ）； 对于任意固定的 x ，当 y 1 ＜ y 2 时， F （ x ,y 1 ） ≤ F ( x, y 2 ) （ 2 ） 0 ≤ F （ x,y ） ≤ 1, F (- ∞ ， - ∞)= 0 ， F （ +∞ ， +∞ ） =1 对任意固定的 y ， F （ - ∞ ， y ） =0 对任意固定的 x ， F （ x ， - ∞ ） =0 （ 3 ） F （ x,y ）关于 x 右连续，关于 y 也 是右连续的，即 F （ x+ 0 ,y ） = F （ x,y ）， F （ x,y+ 0 ） = F （ x,y ） （ 4 ）对于任意的 x 1 ＜ x 2 , y 1 ＜ y 2 有下列不等式 F （ x 2 , y 2 ） - F （ x 2 , y 1 ） - F （ x 1 ,y 2 ） + F （ x 1 ,y 1 ） ≥ 0 : F(- ,+ )=? ? ? 思考 例 1 、设（ X ， Y ）的分布函数 ( , ) ( arctan )( arctan ) x x F x y A B C ? ? ? 3 4 求 A,B,C 的值及概率 P{X≤3,Y≤4} 解 : 由分布函数的性质 , ( , ) , F ?? ?? ? 1 ( , ) , F ?? ?? ? 0 ( , ) , F ?? ?? ? 0 得 ( )( ) 2 2 A B C ? ? ? ? ? 1 ( )( ) 2 2 A B C ? ? ? ? ? 0 ( )( ) 2 2 A B C ? ? ? ? ? 0 解得 A ? ? 2 1 2 B ? ? 2 C ? ? { , } ( ) ( )( ) P X Y F ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 9 3 4 3, 4 4 2 2 4 16 ( , x y ?? ? ? ? ?? ? ? ? 二、 离散型随机向量的概率分布 1. 定义 若随机向量（ X ， Y ）所有可能取值只有有限对或 可列对，则称（ X ， Y ）为二维离散型随机向量。 2. （ X ， Y ）的联合分布列 若（ X ， Y ）的所有可能取值为（ x i , y j ）， i,j =1,2, … ；且取这些值时的概率表示为 p ij = P { X = x i ,Y = y j }, ( i,j =1,2, … ) ， 则称这一列式子为（ X ， Y ）的联合概率分布或联合分布律。 3. （ X ， Y ）的联合分布律 p ij 的性质： （ 1 ） p ij ≥ 0 ； i,j =1,2, … ; (2) （ 4 ） (X,Y) 的联合分布律可用下列形式的联合分布表表示 ： （ 5 ）（ X ， Y ）的联合分