中南财经政法大学金融工程考试重点.docxVIP

CML CML 与 SML 的比较、久期的经济含义 市场组合 市场组合 市场所有风险资产构成的组合 市场组合中特定风险资产的投资比例等于该资产的总市值占整个市场 市值的比例 资本资产定价模型 假设条件 对资本市场的假设 市场是有效的 没有交易费用和税收，存在唯独的无风险利率 市场是完全的 资产可无限分割、可做空，投资者是价格的同意者 对投资者行为的假设 投资者都使用 Markowitz 资产组合模型选择资产 投资者都以相同的方法解读市场信息 所有投资者都厌恶风险且永不满足 所有投资者都进行单周期投资，且打算周期相同 资本市场线 (Capital Market Line) 如果投资者以相同的无