计量经济学自相关.docVIP

PAGE 7 PAGE 22 自相关 1. 非自相关假定 由第2节知回归模型的假定条件之一是， Cov(ui, uj ) = E(ui uj) = 0, (i, j ? T, i ? j), (1.1) 即误差项ut的取值在时间上是相互无关的。称误差项ut非自相关。如果 Cov (ui , uj ) ? 0, (i ? j) 则称误差项ut存在自相关。 自相关又称序列相关。原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。这里主要是指回归模型中随机误差项ut与其滞后项的相关关系。自相关也是相关关系的一种。 2．一阶自相关 自相关按形式可分为两类。 一阶自回归形式 当误差项ut只与其滞后一期值有关时，即 ut = f (ut - 1), 称ut具有一阶自回归形式。 (2) 高阶自回归形式 当误差项ut的本期值不仅与其前一期值有关，而且与其前若干期的值都有关系时，即 ut = f (ut – 1, u t – 2 , … ), 则称ut具有高阶自回归形式。 通常假定误差项的自相关是线性的。因计量经济模型中自相关的最常见形式是一阶自回归形式，所以下面重点讨论误差项的线性一阶自回归形式，即 ut = ?1 ut -1 + vt