(情绪管理)银行压力测试.docxVIP

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法， 银行压力测试通常包括银行的信用风 险、市场风险、 流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中， 商业银行应考虑不同风险 之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的 “压力测试 ”，来评 估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。 压力测试是美国财 长盖特纳在二周前提出的 “金融稳定计划 ”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为 银行是否国有化留下开放式答案。 步骤和程序 一般来说，压力测试有几大步骤：确定测试对象，即进行压力测试的机构的资产 /负债组合，比如某银行的房地产开发贷款：识别影响该 组合 的主要风险因子，比如 房价：设计压力情景，比如 房价 下跌的幅度：计算压力情景下相关指标的可能变动： 根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如可针对某类可能出现的风险，制定应急 预案。 压力测试有着重要的功效。首先，压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总 结 1998 年亚洲金融危机经验教训的基础上， IMF 和世界银行于 1999 年 5 月联合推 出了 “金融部门评估计划 ”，通过压力测试、 金融 稳健指标、标准与准则评估三个分析 工具，对各经济体的金融体系进行全面 评估 和监测，其中最为核心的工具即为压力测 其次， 压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。 2004 年发布