计量经济学-空间计量.pptVIP

由于空间误差模型与时间序列中的序列相关问题类似，也被称为空间自相关模型（SAM）。 空间误差模型的经济意义在于，在某一个截面个体发生的冲击会随着这一特殊的协方差结构形式而传递到相邻个体，而这一传递形式是具有很长的时间延续性并且是衰减的，也即是说，空间影响具有高阶效应。 （四）面板数据空间线性回归模型 面板数据计量经济模型作为目前一种前沿的计量经济估计技术，是定量揭示区域经济相互作用关系的有效方法。但是，限于在所有时刻对所有个体（空间）均相等的假定（即不考虑空间效应。 鉴于空间计量经济学理论方法和面板数据计量经济学理论方法各有所长，把面板数据模型的优点和空间计量经济学模型的特点有机结合起来，构建一个综合考虑了变量时空二维特征和信息的面板数据空间计量经济模型，是一种新颖的研究思路。 用分块对角矩阵 代替空间权重矩阵 ，如此将横截面数据空间计量模型扩展到面板数据空间计量模型上。其中 ， 是n×n阶的空间权重矩阵，也就是n 个机构或地区之间相互关系网络结构的矩阵； 为T×T阶的单位时间矩阵； 为克罗内克积，可以用于两个任意大小的矩阵间的运算。 在面板数据空间计量经济模型中，空间滞后因变量 空间滞后随机干扰项 面板数据空间权重矩阵形式为 因此，空间面板滞后模型可以