计量经济学-第二章 多元线性回归模型.pptVIP

第二章 多元线性回归模型 学习目标： 熟悉多元线性回归模型的设定 掌握多元线性回归的普通最小二乘估计法和极大似然估计法的原理 掌握多元线性回归参数估计量的性质和模型的各种统计检验方法 了解多元线性回归模型的置信区间的计算方法 熟悉受约束回归的检验方法与检验步骤 熟悉EViews软件进行多元线性回归模型估计的详细步骤 2.1 多元线性回归模型及假定 2.2 多元线性回归模型的参数估计 2.3 多元线性回归模型的统计检验 2.4 多元线性回归模型的置信区间 2.5 受约束回归 2.6 案例分析 一、多元线性回归模型 其一般形式为： 其中K是解释变量的数目，其他变量和符号的含义与一元线 性回归模型相同。 由于习惯上把常数项看成为一个虚变量的系数，在参数估计 过程中该虚变量的样本观测值始终取1。这样，模型中解释 变量的数目为（K+1）。 代表众多影响变化的微小因素。 当给定一个样本 时，上述模型 表示为 经济意义： 与 存在线性关系, 是 的重要解释变量。 代数意义： 与 存在线性关系。 几何意义： 表示一个多维平面。 多元总体回归函数： 的总体条件均值表示为多个解释变量 的函数； 该方程被称为条件期望函数或总体回归函数或简称总体回 归。它仅仅