银行培训银行新员工风险意识和风险管理分析.pptVIP

银行新员工风险意识与风险管理  内容提要: 部分商业银行风险管理基础 第二部分商业银行风险管理基本架构 第三部分信用风险管理 第四部分市场风险管理 第五部分操作风险管理 第六部分流动性风险管理 第七部分其他风险管理 第八部分银行监管与市场约束  第一部分风险管理基础 11风险与风险管理 12商业银行风险的主要类型 13商业银行风险管理的主要策略 14商业银行风险与资本 15风险管理的数理基础及概率统计知识  11风险与风险管理 风险与收益 )风险的三种定义 风险是未来结果的不确定性(或称为变化); 风险是损失的可能性; 风险是未来结果(如投资收益)对期望的偏离, 即波动。 (二)风险与收益的关系及一些认识误区  高风险、高收益,低风险、低收益 高风险:高的系统风险 高收益:高的期望收益 风险与危险的区别  二、风险管理与商业银行经营 商业银行经营管理的本质就是经营风险 而风险也与银行各种业务相伴随。 商业银行以安全性、流动性、效益型为 经营原则,实行自主经营、自担风险、 自负盈亏、自我约束  商业银行风险管理的发展 (一)商业银行风险管理经历的四个阶段 资产管理 负债管理 资产负债管理 全面风险管理 (二)全面风险管理方法 以信用风险、市场风险和操作风险为核心  1.2商业银行风险的主要类型 信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致 损失,为信用风险;信用风险和违约概率 、违约损失率以及违约风险敞口/暴露直 接相关,分为违约风险和结算风险。  市场风险 由于市场价格变动而导致的商业银行表 内、表外头寸遭受损失的风险,变动因素包 括:利率、汇率、股票价格、其他金融资产 价格、商品价格等等。  操作风险 由于人为错误、技术缺陷或者不利的外部事 件所造成损失的风险,包括由人员、系统、流程 和外部事件所引发的风险。 操作风险具有普遍性,普遍存在于商业银行 各个业务和管理流程中,具有非盈利性,并不能 带来盈利;操作风险不可避免,应尽量降低管理 成本;操作风险可能导致市场风险和信用风险, 各风险之间有着错综复杂的相关性