概率论与数理统计：6-7章习题课.pdf

第六章 参数估计 一、点估计： ˆ 1.数字特征法：总体均值的估计为样本均值 X ˆ 2 2 总体方差的估计为样本方差 S 1 n k A  X k  i k n V E(X ) 2.矩法估计：用样本原点矩 i1 估计总体原点矩 k ， 1 n k B  (X X) k i 用 样 本 中 心 矩 n i1 估 计 总 体 中 心 矩 U E[X E(X)]k K ，样本各阶矩根据样本值都可以计算出来，是已知的，总体 的各阶矩可以用未知参数表示出来，从而得到关于未知参数的方程或方程组，解 出各参数（用样本矩表示出来），就得到未知参数的矩法估计。用不同的矩有可 ˆ ˆ 2 2 能得到同一个参数的不同估计。矩法估计的结论： X, Sn 3.极大似然估计：参数取何值能使得到本组样本数据的概率最大。步骤： n L f (x ;)  i 1 由总体密度f (x;) 写出似然函数 i1 ； 2 ln L 写出对数 ； 3 对未知参数求导数（一个未知参数）或偏导数（多个未知参数），令导 0 数或偏导数等于 ，得到未知参数的方程或方程组，解出未知参数就是极大似然 估计。 ˆ ˆ 2 2 极大似然估计的结论： X, Sn 二、估计的评选标准： 2  2 2 S 2 1. X S  n  无偏性： 是 的无偏估计量， 是 的无偏估计量， 不是 的无偏估 计量 A,B  D(A) D(B) A B 2.有效性：若 都是 的无偏估计， ，则 比 有效 三、正态总体的区间估计： X  U ~ N(0,1) 1. 方差已知，估计均值。用统计量 / n ，估计区间 P{U ??} 1