随机过程在经济学中的应用.pdfVIP

随机过程在经济学的应用 一、随机过程概述 随机过程是由一组无限多个随机变量组成的序列，是用来描绘一连串随机事 件动态关系的序列。随机过程论语其他数学分支如位势论、微分方程、力学及复 变函数论邓有密切的关系，是在自然科学、工程科学及社会科学各领域研究随机 现象的重要工具。随机过程论目前已得到广泛的应用，在诸多如天气预报、统计 物理、天体物理、运筹决策、经济数学、安全科学、人口理论、可靠性及计算机 科学等很多领域都要经常用到随机过程的理论来建立数学模型。随机过程的概念 很广泛，其研究几乎包括概率论的全部。 在客观世界中有些随机现象表示的是事物随机变化的过程，不能用随机变量 和速记矢量来描绘，需要用一族无限多个随见变量来描述，这就是随机过程。 定义：设（Ω，F，P）是一个概率空间，T 是一个实数集。{X （t，w），t∈ T，w∈ }即为定义在 T 和 上的二元函数，若此函数对任意固定的 t∈T，X （w，t）是任意（Ω，F，P）上的随机变量，则称{X （t，w），t∈T，w∈ }是 随机过程（Stochastic Process）。 在研究随机过程是人们透过表面的偶然性描述出必然的内在规律并以概率 的形式来描述这些规律，从偶然中悟出必然正是这一学科的魅力所