中北大学概率统计习题册第七章完整答案.docxVIP

第七章 参数估计 设总体 X 的密度函数为 f ( x) ( 1) x 0 x 1 ，其中 1是未知 其它 参数 , X 1 , X 2 , , X n 为取自总体 X 的容量 为 n 的随机样本。 求 的矩估计量； 1 1 解：由E X x( 1)x dx 0 2 2EX 1 得 1 E X 所以， 的矩估计量为 ? 2X 1 1 ; X (2) 求 的极大似然估计量。 n 解： 的似然函数为 L( ) ( 1)xi i 1 取对数得对数似然函数 n ln L( ) n ln 1 ln xi i 1 令 d ln L( ) n n ln xi 0 d 1 i 1 得 的极大似然估计量为 ? 1 n n ln X i i 1 2. 设总体 X 的概率密度为 2e 2 x x f (x) x 0 其中 0 未知 , 从总体中抽取简单随机样本 X 1 , X 2 , , X n . (1) 求 的矩估计量；  解：由 E X 2 xe 2 x dx 1 2 得 E 1 X 2 所以 的矩估计量为 ? X 1 ； 2 求 的极大似然估计量。解： 的似然函数为 n 2( xi ) L( ) 2e i 1 n 2n e2n 2 xi e i 1 , xi ,i 1,2,L , n 是 的增函数，而 min xi ，所以 的极 1 i n 大似然估计为 ? min X i 。 1 i n 3. 设 (X1, X 2, , X n ) 为来自总体 X ~ N(0, 2 ) 的一个样本 , 求 2 的极大似然估计并检验其 是否为无偏估计。 2 解： 的似然函数为 n 1 xi2 L ( 2 ) e 2 2 i 1 2π 对数似然函数为 n ln 2π n ln 2 1 n ln L( 2 ) xi2 2 2 2 2 i 1 令 d ln L( 2 ) n 2 n xi2 0 d 2 2 2 4 i 1 得 2 的极大似然估计量为 2 1 n 2 ? X i n i 1 由于 E X i2 D X i 2 2 ，所以 E 2 1 n E X i 2 2 ? n i 1 21 n 2 2 这表明 ? X i 是 的无偏估计。  n 1 c ( X i 1 X i )2 为 2 的无偏估计。 n i 1 设总体 X 具有分布律 其中 (0 1) 为未知参数 . 已知取得了样 本值 x1 = 1,x2 = 2, x3 = 1, x4 = 3 .  i 1 n 1 ( Xi 1 i 1 X12 X n2  X i ) 2 n 1 ( Xi2 1 X i2 i 1 2Xi Xi 1 ) n 1 X i2 n 1 2 2 Xi Xi 1 i 2 i 1 (1) 求 的矩估计值； 解：由E X 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 得 3 E X 2 所以， 的矩估计量为 ? 3 X 2 的矩估计值为 ? 3 x 5 2 8 求 的极大似然估计值。解：似然函数为 n L( ) P{ X xi } i 1 2 2 (1 ) 2(1 )2 2 5(1 )3 对数似然函数为 ln L ( ) ln 2 5ln3ln(1 ) 令 dL ( ) 5 3 0 ，得极大似然估计值 d 1 为 ? 5 。 8 5. 设 X1 , X 2 , , X n 是总体 N ( , 2) 的一个 样本，试适当选择常数 c , 使  E Xi2 E X 2 22 , i 1,2,L , n E Xi Xi 1 E X i 2 E Xi 1 n 1 所以 E ( Xi 1 Xi )2 i 1 n 1 E X12 E X n2 2 E X i2 i 2 n 1 E X i X i 1 1 2 n 1 2 1 n 1 所以，当 c 时， c ( Xi 1 Xi ) 2 为 2 n 1 i 1 的无偏估计。 设 X1, X2 是取自总体 N( ,1) ( 未知 ) 的一 个样本， 试证如下三个估计量都是 的无偏估 计量 , 并确定最有效的一个： ?1 2 X 1 1X2， 3 3 ?2 1 3 1 X 1 1 X 2 。 X 1 X2， ?3 2 4 4 2 证明：由 E Xi 得 E ?1 2E X1 1E X2 3 3 E ?2 1E X1 3 E X 2 4 4 E ?3 1 1 X E X1 E 2 2 2 所以， ?1、 ?2和 ?3 都是 的无偏估计量。 D Xi 1,i 1,2,3 并且 Xi i 1,2,3 相 互独立