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精品文档（可编辑） 值得下载 基于向量自回归模型的北京居民消费价格指数实证研究 [摘要] 本文以货币数量论和需求供给模型为理论依据，借助计量经济学模型，借鉴前人研究成果，选取北京市的居民消费价格指数（CPI），工业品出厂价格指数（PPI），原材料、燃料、动力购进价格指数（MPI）和货币供应量（M2）的月度数据，通过协整检验验证了货币供应量与CPI之间存在长期稳定的关系，但短期内影响较弱；应用向量自回归模型（VAR）建模分析，得出CPI对自身的影响程度远大于其他变量，M2对CPI的影响存在2个月的时滞；通过脉冲响应函数和方差分解得出MPI对北京市CPI变动有较大影响。根据模型计算出2013年全年12个月的CPI预测值，预测2013年全年CPI增速为4.48%，今年重质量、增效益、控物价的形势不容乐观。 关键词：CPI VAR 协整检测 脉冲响应 方差分解 中图分类号：C812 文献标识码： A 文章编号：1006-5954（2013）02-64-04 一、研究目的和意义 回首2012年，全国CPI增幅可以用温和来形容，在积极的财政政策和稳健的货币政策以及各种宏观调控的共同作用下，一路飙升的物价终于在12月份回落至2.5%，全年CPI的涨幅守住了4%的宏观预警线。 根据北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布数据，纵观2012年北京CPI的月度同比涨幅