第二十二节方差分析1.pptVIP

? 可以设想：当 H 0 不真时，因子 A 水平不同 引起的波动相对于误差来讲是比较大的。 而当假设 H 0 为真时，两者都可以看成都 是由随机波动引起的，它们都可以作为 误差方差的某种估计。由于两者所包含 的误差的量有差别，所以为了进行比较， 还需要将每个平方和除以各自的自由度。 下面给出自由度的计算公式。 S T 、 S A 、 Se 的自由度分别用 f T 、 f A 、 f e 表示，他们也 有分解式： ? ? ? ? ? f T = f A + f e 其中， f T = n-1=rm-1, fA=r-1, f e= f T -f A =r(m-1) 因子或误差平方和与相应的自由度之比， 也即按自由度平均的平方和称为均方，并 分别记为： ? MS A =S A / f A , MSe=Se/ f e ? 当 MS A 与 MSe 相差不大时，认为 因子 A 不显著；而当 MS A 相对于 MSe 大得多时，认为 A 是显著 的。这一比较可以用两者的 比表示，称为 F 比，记为： ? F=MS A /MSe ? 当 F ＞ F 1- α （ f A ,fe ）时认为因子 A 在显著性水平 a 上是显著的，其中 F 1- α （ f A ,f e ）是自由度为 f A ， fe 的 F 分布的 1- α分位数。 F 分布的分位