金不落投资说明书20120120aa.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 “金不落”股指期货投资计划说明书 【投资系统原理】 1. “截断亏损，让利润奔跑”的趋势交易理念 ●趋势交易法是基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学而开发，趋势交易法认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势，通过捕捉市场的主要趋势从而获得市场平均或超越市场平均的利润。 ●趋势交易交易者认为市场价格的波动是无法预测的，没有人知道市场会走多高或多低，没有人知道市场会什么时候波动，什么时候翻转，市场永远是对的，只有价格（而不是交易者的预测）才能真实的反映未来。因此趋势交易者从不预测市场的顶部和底部，只是被动的追随价格，趋势交易者会在上涨趋势形成以后才买入，在市场下跌趋势形成后才卖出，因此最低价与最高价位永远与他们无缘。 ●趋势交易就是利用技术分析、基本面分析、资金管理在判断方向上取得概率优势，在获利上取得数学优势。然后利用这种优势去获取利润。 2. 无人值守的全自动程序化交易 ◆趋势交易的优点是获利能力强，回报比较高。但缺点是始终存在不确定性，交易人员要一直在里面劳心劳力，易于疲惫。 ◆而程序化交易可以完美的弥补这个缺点。程序化交易是指根据一定的交易模型和规则生成买卖信号，由计算机自动执行买卖指令的交易过程。程序化交易的优点体现在交易效率高、有助于克服人性弱点、便于交易中的风险管理、能把握市场中的潜在机会等方面。 ◆我们的交易系统拥有64.99%的正确率，单次盈利8201.68元，单次亏损2862.74元，盈亏比为2.86。从理论上讲，我们单次交易的预期收益概率为（0.6499/0.3501）× （8201.68/2862.74）=5.31。所以，长期而言，只要坚定地执行操作，我们就可以把预期的概率事件转化为必然事件，带来可观的正回报。 【投资方法和特点】 1. 交易操作方式 每天开市前打开电脑、进入开拓者，启动程序化交易，随后就无需时刻盯盘，只需要关注网络是否流畅。 2. 交易特点 （1）操作简单：每天只执行打开程序的操作。 （2）收益性高：历史测试月收益达到120%。 （3）稳定性强：本系统根据对风险进行科学、严谨的管理；同时要求设置止损，以达到稳健盈利的目的。 【历史测试效果】 ?本次测试，初始投入资金人民币17.5万，保证金设置为17%。每次建仓手数为1手。不执行加仓方式，即始终保持一手的操作。 ?测试日期从2010年4月19日开盘时间开始，结束时间为2012年1月18日，交易时间644天，大约20个月。 交易分析? 统计指标 全部交易次数 盈利次数 亏损次数 交易次数? 977 635 342 ?从交易次数来看，一共交易977次。从交易次数的盈亏情况来看，正确次数635次，占总次数的65%，错误次数342次，占总次数的35%。说明该系统的胜率（正确率）为65%，在国内的程序化交易策略中首屈一指。盈利/亏损次数比为1.86。 ?从平均利润来看，每次盈利交易能获利8201.68元，每次亏损交易则损失2862.74元，获利亏损比为2.86。说明系统的盈亏比很好，在概率上保证了盈利大于亏损。 ?总体来看，因为{单次获利亏损比}X{盈亏次数比}= 5.31，远大于1，证明该系统收益为正，而且获利能力较强。 ?系统测试收益率：845.80% ；年度收益率 : 1295 .84%；月平均收益率：155.5% 。 ?从历史数据测试来看，我们系统有两个主要优点：一是收益曲线比较稳定，能保持资金的平稳增值；二是极大地规避了重大的系统性下跌。 【100万资金的收益预期】 如果以1000000.00（壹佰万人民币）作为初始资金，从2010年4月19日开始，至2012年1月18日结束，用70%的仓位（可以开仓4手）进行交易，盈利不加仓，则可以盈利4×4229012.15 = 1.7亿。 总收益率 17000% 年收益率 10200% 月收益率 850% 【风险控制】 1. 初始止损。每次开仓的同时设置止损。 2. 保本止损。当盈利超过一定幅度时，将止损位置设置到开仓位置，保证本次交易不会亏损。 3. 专人严格监控。保证系统正常运行。 【投资可行性分析】 按初始投入100万资金计算，开仓4手 1. 收益。理论预期年度收益率 : 10200%；月平均收益率：850% 。 2. 风险。单次交易最大风险为资金损失1.9%，小于2%。连续最大亏损为资金损失2.41%，小于5%。 3. 操作。操作简单，全自动无人值守程序化交易。 4. 服务。 （1）卓越的期货研究实力，为投资者附带提供全面期货投资顾问服务； （2）服务团队具有完整资金运作和帐户投资经验，业绩优秀； （3）注重绝对收益，在稳定提高收益的同时，对投资风险进行科学、严谨的管理。