c第三章平稳时间序列模型的特性教学提纲.pptVIP

c第三章平稳时间序列模型的特性;在ARMA模型的动态形式下，影响系统的扰动 ;例3.1 ;例3： ;二、AR(1)系统的格林函数;依次推下去，并代入(3.1.4)式，可得到： ;2.AR(1)模型的后移算子表达式及格林函数 ;3.格林函数的意义 ;三、根据格林函数形成系统响应(时间序列) ; 各个扰动对系统后继行为的作用描述在图3.1(b)~(g)中。 ;2.根据 ;各个扰动对系统后继行为的作用描述在图3.2中。;3.1系统参数对系统响应的影响 ;四、AR(1)系统的平稳性;2.AR(1)系统的平稳性条件 ;五、格林函数与Wold分解;六、ARMA(2，1)系统的格林函数 ;; 将上式变形得 ;2.ARMA(n,n-1)系统的格林函数的隐式 ;3.ARMA(2，1)系统的格林函数的显式 ; ;例如， ;4．AR(2)和ARMA(1，1)系统的格林函数 ;5.ARMA(n,n-1)系统的格林函数 ;七、ARMA(2，1)系统的平稳性;2.用自回归系数表示的平稳性条件： ;3.ARMA(2，m)系统的平稳区域 ; 第二节 逆函数和可逆性 ; AR(1)模型和MA(1)模型的逆函数 ;2.MA(1)模型的逆函数： ;第三节 自协方差函数 ;2. 理论依据 ;二、理论自相关函数