2020运筹学 第3章 LP的对偶问题与灵敏度分析.pptVIP

§ 3 对偶单纯形法 ? 单纯形法是在保持原问题的所有约束条件的常数 大于等于零的情况下，通过迭代，使得所有的检 验数都小于等于零，最后求得最优解。 ? 对偶单纯形法则是在保持原问题的所有检验数都 小于等于零的情况下，通过迭代，使得所有约束 条件的常数都大于等于零，最后求得最优解。 ? 优点： 1. 初始解可以是非可行解； 2. 对于一些大于等于号约束条件可以不添加人工变 量，只需把两边同乘以 -1 ，化成小于等于约束。 ? 缺点： 1. 不是所有初始解其检验数都小于等于零。 ? 在单纯形法中，原问题的最优解满足： 对偶单纯形法计算步骤如下： 1 1 j j j 1 L B =C 0 Y= B B C B P C B ? ? ? ? ? 步骤 确定原问题（ ）的初始基 ，使得所有检验数 ，即 是对偶可行解，建立初始单纯形表。 ? ? -1 B -1 -1 -1 2 X =B b 0 min B b B b 0 B b l l ? ? ? j 步骤 检查基变量的取值，若 ，则已得最优解，计算停； 否则求 （ ） （ ） （ ） ? ? j k k k 0 =min / 0 / X ? ? ? ? ? ? lj lj lj l 步骤 3 若所有 a ，则原问题无可行解，计算停； 否则，计算 a a a 确定对应的 为旋入变量。 k 4 l k 2 l 步骤 以 a 为主元作（ ， ）旋转变换，得新的 单纯形表，转步骤 。 可以证明，按上述方法进行迭代，所得解始终是对偶可行解。 § 4 灵敏度分析 ? 例 1 已知线性规划问题 ? 试分析 λ 1 和 λ 2 分别在什么范围内变化时，问 题的最优解不变。 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 max (2 ) (3 ) 2 2 12 4 16 .. 5 15 , 0 z x x x x x s t x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、目标函数中系数 C j 的灵敏度分析 分析：此例中目标函数的系数 c j 的变化仅仅影响到检验 数 σ j 的变化，所以将 C j 的变化直接反映到最终单纯形表中。 解：当 λ 1 =λ 2 =0 时，上述 LP 问题的最终单纯形表如 上表所示。 （ i ）对基变量 x 1 的目标函数系数进行灵敏度分析： 将 λ 1 的变化反映到最终单纯形表中： 表中的解仍为最优解的条件是： -1- 1/2λ 1 ≤0 - 1/5+1/5λ 1 ≤0 故有 - 2≤λ 1 ≤1 时，该 LP 问题的最优解不变。 （ ii ）类似的可以得到，其他条件不变的情况下， λ 2 ≥ -1 时， 该 LP 问题的最优解不变。 -2/5+1/5 （ 3+ λ 2 ） Lindo 实验： Max 2x1+3x2 St 2x1+2x2=12 4x2=16 5x2=15 end 二、约束条件右端常数项 bi 的灵敏度分析 例 2 LP 问题 1 2 1 2 1 2 2 1 2 max 50 100 300 2 400 A .. 250 B , 0 z x x x x x x s t x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 设备台时 原料 原料 分别分析右端常数项在什么范围内变化时，最优基不变。 分析：原问题的最终单纯形表如下为， 1 1 * 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 b B b ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? 1 * * 1 50 50 2 0 250 b b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 50 25 ? ? ? ? 右端常数项的灵敏度分析： （ i ） 使问题最优基不变的条件是 （ ii ）类似的，使问题最优基不变的第二个约束条件 右端常数项的变化范围是： λ 2 ≥ -50 (iii ）同样， - 50≤λ 3 ≤50 即 200≤250+λ 3 ≤300 时，对偶价格不变，原问题的最优 基不会发生变化。 第 3 章 LP 的对偶问题与灵敏度分析 ? § 1 原问题与对偶问题 ? § 2 对偶问题基本性质 ? § 3 对偶单纯形法 ? § 4 灵敏度分析 § 1 原问题与对偶问题 ? 大自然中任何事物之间的关系均可以用 阴阳八卦的思想来理解，有着生生相克 的特性。一件事物有正面，还有反面； 有积极作用，还有消极作用。对偶问题 正是如此！ ? 阴阳机器厂在计划期内生产 Ⅰ 、 Ⅱ 两种产品， 已知生产单位产品所需设备 A 、 B 、 C