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风险管理习题库(资料) 银行监管与市场约束  一、单项选择题 　　1. 银监会提出的商业银行监管理念不包括 ( D )。 　　A.管法人 　B.管风险 　　C.管内控 D.管存款 　　2. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(A　)。 　　A.ROCA 评级法适用于内资银行，不适用于外资银行 　　B.ROCA 评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守 法规、资产质量四个方面进行评估 C.SOSA 评级法将外资银行 分行和办事处作为其跨 　　D.CAMELs 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财 务实力和经营管理状况的一个方法体系 　　3. 某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿 元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定， 该商业银行的资本充足率为(　A)。 　　A.9% B.10% 第 1 页第 1 页 风险管理习题库(资料) 　　C.12% D.16% 　　4. 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给 予表内风险权重不为零的是(　B)。 A.商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权 　　B.对省及省以下政府投资的公用企业 　　C.对我国中央政府的债权 　　D.对政策性银行的债权 　　5.在市场准人范围和标准中，(D　)不属于中资商业银行 行政许可事项。 A.机构设立 C.董事和高级管理人员任职 B.机构终止 　D.资本监管 　　6. 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是 (D　)。 　　A.0 　B.25% 　 C.50% D.100% 第 2 页第 2 页 风险管理习题库(资料) 　　　7. 下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是 (A　)。 　　A.个人住房抵押贷款风险权重为 50% 　　B.对其他金融机构债权统一给予 50%的风险权重 　　C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风 险权重为 0 　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和 自用房地产等资产，都给予 50%的风险权重 　　8. 银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系， 从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法 律的效力等级划分，银行监管法律框架由 (　B)三个层级的法 律规范构成。 　　A.法律、行政法规、规章 B.立法、行政法规、规章 　　C.法律、监管文件、制度 　D.立法、监管文件、制度 　9. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(B　)。 　　A.风险纠正 　B.风险规避 　　C.市场退出 D.风险救助 第 3 页第 3 页 风险管理习题库(资料) 　　10.下列(C　)不属于信用风险管理领域相关制度指引。 　　A. 《贷款通则》 　　B. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 　　C. 《商业银行银行账户利率风险管理的指引》 　　D. 《银团贷款业务指导》 　　二、多项选择题 　　1. 下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有 (CDE　)。 　　A.外部审计侧重于金融机构风险