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实用标准文案
2.6
案例分析
1:中国人口时间序列模型(
file:b2c1 )
14
0.3
DY
Y
12
0.2
10
0.1
8
0.0
6
-0.1
4
-0.2
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
00
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
00
图 2.11
中国人口序列( 1949-2000 )
图 2.12
中国人口一阶差分序列(
1950-2000 )
从人口序列图可以看出我国人口总水平除在
1960 和 1961 两年出现回落外, 其余年份基
本上保持线性增长趋势。
47 年间平均每年增加人口
1451.5 万人,年平均增长率为
17.5 ‰ 。
由于总人口数逐年增加,实际上的年人口增长率是逐渐下降的。把
47 年分为两个时期,即
改革开放以前时期(
1949— 1978)和改革开放以后时期(
1978—1996 ),则前一个时期的年
平均增长率为
20‰,后一个时期的年平均增长率为
13.4 ‰。从人口序列的变化特征看,这
是一个非平稳序列。
见人口差分序列图。
建国初期由于进入和平环境,
同时随着国民经济的迅速恢复,
人口
的年净增数从
1950 年的 1029 万人,猛增到
1957 年的 1825
万人。由于粮食短缺, 三年经济
困难时期是建国后我国惟一一次人口净负增长时期(
1960, 1961),人口净增值不但没有增
加,反而减少。 随着经济形势的好转,
从 1962 年开始人口年增加值迅速恢复到
1500 万的水
平,随后呈连年递增态势。
1970 年是我国历史上人口增加最多的一个年份,为
2321 万人。
随着 70 年代初计划生育政策执行力度的加强,
从 1971 年开始。 年人口增加值逐年下降,
至
1980 年基本回落到建国初期水平。
1981
至 1991 年人口增加值大幅回升,
主要原因是受 1962
—1966 年高出生率的影响(
1963 年为 43.73 ‰)。这种回升的下一个周期将在
2005 年前后
出现,但强势会有所减弱。从数据看,
1992
年以后,人口增加值再一次呈逐年下降趋势。
由于现在的人口基数大于以往年份,
所以尽管年增人口仍在
1 千万人以上, 但人口增长率却
是建国以来最低的(
1996 年为 10.5 ‰)。从
yt
的变化特征看,
1960, 1961
年数据可看作
是两个异常值, 其它年份数据则表现为平稳特征。
但也不是白噪声序列,
而是一个含有自相
关和(或)移动平均成分的平稳序列。
下面通过对人口序列
y
t
和人口差分序列
t 的相关图, 偏向关图分析判别其平稳性以及
Dy
识别模型形式。
图 2.13 yt 的相关图,偏相关图
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实用标准文案
图
2.14
Dy
2 (1/
51
)=0.28 )
t 的相关图,偏相关图(虚线到中心线的距离是
见图 2.13 和图 2.14 。人口序列 yt 是非平稳序列。 人口差分序列
Dyt
是平稳序列。 应该用 Dyt
建立模型。 因为 Dyt
均值非零, 结合图 2.14 拟建立带有漂移项的
AR(1) 模型。估计结果如下:
t
= 0.1429 + 0.6171 (
t
-1 - 0.1429) +
v
t
Dy
Dy
(8.7)
(5.4)
R2
= 0.38,
Q= 5.2 ,
Q (k-p-q) = Q0.05 (10-1-0)
= 16.9
整理:
Dy = 0.0547 + 0.6171
Dy
+ v
t
t
t -1
特征根是 1 / 0.62 = 1.61
。
EViews 操作方法:从
EViews 主菜单中点击 Quick
键,选择 Estimate Equation
功能。
随即会弹出 Equation specification
对话框。输入 1
阶自回归时间序列模型估计命令(C
表示漂移项)如下:
DY C AR(1)
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图 2.15 表 2.5 中模型( 1)残差序列的相关图,偏相关图下面进行预测:
Dy2001 = 0.0547 + 0.6171 Dy2000 + vt = 0.0547 + 0.6171 0.0957 = 0.1138
y
2001
= y
2000
+ Dy
= 12.6743 + 0.1138 = 12.7881
2001
EViews 给出的预测值是
12.78806 ,两种计算途径的结果相同。
EViews 操作是,把样本容量调整到 1949-2001 。打开估计式窗口, 在方程设定( Equation Specification )选择框输入命令, D(Y) C AR(1) ,保持方法( Method)选择框的缺
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