时间序列模型案例.docxVIP

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实用标准文案 2.6 案例分析 1:中国人口时间序列模型( file:b2c1 ) 14 0.3 DY Y 12 0.2 10 0.1 8 0.0 6 -0.1 4 -0.2 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 图 2.11 中国人口序列( 1949-2000 ) 图 2.12 中国人口一阶差分序列( 1950-2000 ) 从人口序列图可以看出我国人口总水平除在 1960 和 1961 两年出现回落外, 其余年份基 本上保持线性增长趋势。 47 年间平均每年增加人口 1451.5 万人,年平均增长率为 17.5 ‰ 。 由于总人口数逐年增加,实际上的年人口增长率是逐渐下降的。把 47 年分为两个时期,即 改革开放以前时期( 1949— 1978)和改革开放以后时期( 1978—1996 ),则前一个时期的年 平均增长率为 20‰,后一个时期的年平均增长率为 13.4 ‰。从人口序列的变化特征看,这 是一个非平稳序列。 见人口差分序列图。 建国初期由于进入和平环境, 同时随着国民经济的迅速恢复, 人口 的年净增数从 1950 年的 1029 万人,猛增到 1957 年的 1825 万人。由于粮食短缺, 三年经济 困难时期是建国后我国惟一一次人口净负增长时期( 1960, 1961),人口净增值不但没有增 加,反而减少。 随着经济形势的好转, 从 1962 年开始人口年增加值迅速恢复到 1500 万的水 平,随后呈连年递增态势。 1970 年是我国历史上人口增加最多的一个年份,为 2321 万人。 随着 70 年代初计划生育政策执行力度的加强, 从 1971 年开始。 年人口增加值逐年下降, 至 1980 年基本回落到建国初期水平。 1981 至 1991 年人口增加值大幅回升, 主要原因是受 1962 —1966 年高出生率的影响( 1963 年为 43.73 ‰)。这种回升的下一个周期将在 2005 年前后 出现,但强势会有所减弱。从数据看, 1992 年以后,人口增加值再一次呈逐年下降趋势。 由于现在的人口基数大于以往年份, 所以尽管年增人口仍在 1 千万人以上, 但人口增长率却 是建国以来最低的( 1996 年为 10.5 ‰)。从 yt 的变化特征看, 1960, 1961 年数据可看作 是两个异常值, 其它年份数据则表现为平稳特征。 但也不是白噪声序列, 而是一个含有自相 关和(或)移动平均成分的平稳序列。 下面通过对人口序列 y t 和人口差分序列 t 的相关图, 偏向关图分析判别其平稳性以及 Dy 识别模型形式。 图 2.13 yt 的相关图,偏相关图 精彩文档 实用标准文案 图 2.14 Dy 2 (1/ 51 )=0.28 ) t 的相关图,偏相关图(虚线到中心线的距离是 见图 2.13 和图 2.14 。人口序列 yt 是非平稳序列。 人口差分序列 Dyt 是平稳序列。 应该用 Dyt 建立模型。 因为 Dyt 均值非零, 结合图 2.14 拟建立带有漂移项的 AR(1) 模型。估计结果如下: t = 0.1429 + 0.6171 ( t -1 - 0.1429) + v t Dy Dy (8.7) (5.4) R2 = 0.38, Q= 5.2 , Q (k-p-q) = Q0.05 (10-1-0) = 16.9 整理: Dy = 0.0547 + 0.6171 Dy + v t t t -1 特征根是 1 / 0.62 = 1.61 。 EViews 操作方法:从 EViews 主菜单中点击 Quick 键,选择 Estimate Equation 功能。 随即会弹出 Equation specification 对话框。输入 1 阶自回归时间序列模型估计命令(C 表示漂移项)如下: DY C AR(1) 精彩文档 实用标准文案 图 2.15 表 2.5 中模型( 1)残差序列的相关图,偏相关图下面进行预测: Dy2001 = 0.0547 + 0.6171 Dy2000 + vt = 0.0547 + 0.6171 0.0957 = 0.1138 y 2001 = y 2000 + Dy = 12.6743 + 0.1138 = 12.7881 2001 EViews 给出的预测值是 12.78806 ,两种计算途径的结果相同。 EViews 操作是,把样本容量调整到 1949-2001 。打开估计式窗口, 在方程设定( Equation Specification )选择框输入命令, D(Y) C AR(1) ,保持方法( Method)选择框的缺

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