应用回归分析自相关作业.docVIP

实验五 自相关（序列相关） 学号_________ 姓名________ 成绩___________________ 13.为了研究制造业增加值中生产工人份额即劳动力份额的变化，根据1949~1964年间美国的数据，得到如下回归结果：括号中给出了t值 模型A： Y t= （-3.9608） R2=0.5284；d=0.8252 模型B： Y t= （-3.2724） （2.7777）R 式中，Y—劳动份额；t—时间。 在模型A中存在序列相关吗？模型B呢？ 如果在模型A中存在序列相关而模型B中不存在，则前者存在序列相关的原因是什么？ 这个例子告诉我们在自相关的检验中，d统计量有哪些用途？ 解： A. 模型A 中n=16,k=1,显著性水平5%的d统计量临界值查表得: dL =1.10,dU=1.37，由于d =0.8252dL严重偏离2，认为存在序列正自相关问题；模型B中k=2，查表得：dL=0.95,dU=1.54，由于dUd =1.82 4- B. 模型设定的偏误， 模型A：Yt=bb+b 所以ut=b2*t2+vt;其中t2影响y即就是ut影响y；A模型函数设定不正确引起序列相关性。 C. d统计量可以检验模型随机变量是否存在一阶自相关，并可以检验模型设定是否正确。 17．表10-7给出的1980~2