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误差修正模型建立和方法 结论： 原假设H0：GDP的一阶差分有一个单位根 ADF结果显示，拒绝原假设(p=0.0000),因此序列gini的一阶差分平稳,序列GDP属于一阶单整I(1) 总结：GDP和GINI都属于一阶单整I(1) 单位根检验表格的形成 在论文中，单位根检验要做成如下表格的形式 协整检验 协整检验的方法 协整检验方法2： Johansen协整检验 直接用Eviews可操作得出结果 步骤： 1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击open—as group 2.在打开的group窗口点击View--- cointegration test 结论 由GDP的时间序列图初步判断序列是不平稳的 可以看出该序列可能存在趋势项，若需要单位根检验，则选择第三种模型进行检验 方法2：用自相关系数图判断 步骤： 1.新建工作文件窗口 2. 录入时间序列数据：GDP 3. 双击变量，打开序列， 4.在序列窗口点击view---correlogram，在对话框中选择原始数据：level 操作：双击打开序列 选择原始数据：level 得出自相关系数 结论 中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2）趋于0，而是缓慢下降，再次表明系列是非平稳的。 方法3：单位根检验 步骤： 1.新建工作文件窗口 2. 录入时间序列数据：GDP 3. 双击变量，打开序列， 4.在序列窗口点击view---unit root test，在对话框中选择检测方法：ADF（Augmented Dickey Fuller）；并选择对原始数据：level进行检验 单位根检验需要了解的基本知识 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。 1. 单位根检验的方法 2.最优滞后项的选择 3. 确定序列具有单位根的阶数 1.单位根检验的方法 单位根检验有众多的模型可供选择，常用的ADF（Augmented Dickey Fuller）检验和P-P（Phillips-Perron）检验 推荐使用：ADF检验 2. 最优滞后阶数的选择 1. AIC信息准则 2. SC准则 AIC信息准则 AIC值最小 AIC信息准则，又称赤池信息量准则 Akaike information criterion、简称AIC，是衡量统计模型拟合优良性的一种标准，是由日本统计学家赤池弘次创立和发展的。 AIC鼓励数据拟合的优良性但是尽量避免出现过度拟合(Overfitting)的情况。所以优先考虑的模型应是AIC值最小的那一个。 SC值最小 SC信息准则，又称施瓦兹准则，即Schwarz Criterion 其检验思想也是通过比较不同分布滞后模型的拟合优度来确定合适的滞后期长度。检验过程是：在模型中逐期添加滞后变量，直到SC值不再降低时为止，即选择使SC值达到最小的滞后期k。 SC信息准则 AIC最小原则是判定模型好坏标准之一，犹如R2（R平方）一样。 AIC和SC(舒瓦茨信息）常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。 比如，一个VAR（向量自回归模型），经济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往采用AIC或者SC最小原则，即观察不同的阶数的VAR模型，哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。 AIC、SC都会在模型参数中给出。 确定序列具有单位根的阶数 ADF检验形式的选择 操作：数据（gini2，lnpergdp） 第一步：输入变量（略） 打开序列，点击Quick---Estimate Equation对变量 gini gini(-1) c t进行自回归 目的：查看常数项和时间趋势项是否显著 第二步：上图结果显示常数项显著，因此对原始数据单位根检验中同时加入常数项 注意： Maximun lags严格的说，要逐步加入滞后期，最后根据AIC最小准则来选取 如果对回归结果不那么严格要求，可以选用系统默认的滞后期 本案例中，默认的滞后期是8 结果 结论： 原假设H0：Gini有一个单位根 ADF结果显示，不能拒绝原假设(p=0.8453),因此序列gini不平稳,并存在单位根。 第三步：对一阶差分进行检验 目的：检验序列的单整数I(1)? I(2)? I(0)说明原始序列是平稳的 由于差分之后，没有常数项，因此选择无常数项和时间趋势项进行检验 结果 结论： 原假设H0：Gini的一阶差分有一个单位根 ADF结果显示，拒绝原假设(p=0.0000),因此序列gini的一阶差分平稳,序列GINI属于一阶单整I(1) 差分的表示方法： 一阶差分：D+变量名 本案例：DGin