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机变量
我们已经使用概率建模各种各样的实验、游戏和测试。 在中, 们设法计
算事件的概率。 我们问,例如,您赢得Monty Hall 比赛事件的概率是什么?天
下雨事件的概率是什么,给出那天气预报人员今天拿了他的伞?您得一种罕见的
疾病的事件的概率是什么,假设您检查呈阳性?
但是您可能询问更加一般的问题实验。雨能下多大? 这病症将持续多久?
整天玩 6.042 游戏我将丢失多少? 这些问题是功能上不 和不容易根据事件表
述。 问题是事件或发生或不发生: 您赢了或输了,您病了或者不病。 但是这
些新的问题是关于程度问题: 多少,多么大,多久? 要求解这些问题,我们需
要一个新的数学工具。
1 随机变量
让我们从例子开始。 考虑扔三独立公正硬币的实验。令C 是出现正面的数
量。令M =1,如果三枚硬币都是正面或都是反面,否则M =0 。现在三次硬币
翻转的每个结果都唯一地确定C 和M 的值,例如,如果我们翻转正面,反面,
正面,那么C =2 且 M =0 。如果我们翻转反面,反面,反面,则C =0 且 M=1 。
实际上, C 计数正面的数量,并且M 表明所有硬币都匹配。
因为每个结果单独地确定 C 和 M,我们可以认为是结果的它们的数字的映
射。 对于这个实验,样本空间是:
现在C 是如下的映射在样本空间的每个结果映射为数字的函数:
样, M 是映射每个结果的函数的另一个方式:
PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建
函数C 和M 是随机变量的例子。一般来说,一个随机变量是定义域为样本空间
的函数。 (值域通常可以是任意的,但是我们通常使用实数的一个子集。) 注意
命名“随机变量”是用词不当的,随机变量实际上是一个函数!
1.1 指示器随机变量
指示器随机变量(或完全指示或者Bernoulli 随机变量)是映射每个结果到0 或
1 的一个随机变量。 随机变量M 是例子。如果全部三枚硬币匹配,那么M = 1;
否则, M =0 。
指示器随机变量是密切相关对事件。 特别是,指示器把样本空间分成结果
映射到1 部分和那些结果映射到0 的部分。 例如,指示器 把样本空间M 分为
如下的两个块:
样地,事件划分样本空间为这些在事件中的结果和那些不在事件里结果。
所以,每个事件自然地 某一指示随机变量联系在一起反之亦然: 事件E 的显
示器是一个指示器随机变量,对于在E 中的结果是1,不在E 中的结果是0 。因
此。因此, M 是全部三枚硬币匹配的事件的指示随机变量。
1.2 机变量和事件
事件和更加一般的随机变量之间的一个很强的关系。随机变量把样本空间分
成几个块。 例如, C 分割样本空间如下:
因此每个块是样本空间的一个子集并且是事件。 因此, 们可以把涉及到
一个随机变量的等式或不平等作为事件。例如,事件C =2 包括结果THH 、HTH
和HHT 。 事件C 1 包括结果TTT 、TTH、THT 和HTT 。
自然足够的,我们可以谈论等式定 的事件的概率和涉及到随机变量的不平
等的概率。 例如:
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另一个例子:
这是相当狂放的; 一个人通常认为等式和
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