时间序列分析与建模简介.docxVIP

第五章 时间序列分析与建模简介 序列建模（  Modelling via time series  ）。 序列分析与建 模是数理 的重要分支，其主要学 献人是  Box  和  Jenkins  。 本章扼要介 吴 民和 Pandit 的工作， 要求一般了解当前 序 列分析与建模的一些主要 果。参考 ： “时间序列及系统分析与 应用（美）吴宪民，机械工业出版社（ 1988） TP13/66。 引言 根据 系 得出的按照 序排列的数据，通 曲 合和参数估 或者 分析， 建立数学模型的理 与方法， 理 基 是 数理 。有 域和 域两 建模方法， 里概括介 域方法，即 基于曲 合与参数估 （如最小二乘法）的方法。常用于 系 建模（如市 、 划） 、气象与水文 、 境与地震信号 理和天文等学科的信号 理等等。 5 — 1 ARMA 模型分析 一、模型类 把具有相关性的 数据 成的 序列 { xk } 以正 同分 布白噪声序列 { ak } 入的 系 的 出。用差分模型ARMA (n,m) (z- 1) x k = (z - 1 ) ak 式（ 5-1-1 ） 其中： (z- 1 ) = 1 - 1 z- 1- ?- n z- n (z- 1 ) = 1 - 1 z- 1 - ?- m z- m 离散 函 式