《极大似然估计法》PPT课件.pptVIP

? ( k ) ? y ( k ) ? ? i ? 1 a i y ( k ? i ) ? ? i ? 0 bu i ( k ? i ) ? ? i ? 1 c i ? ( k ? i ) 在独立观测的前提下，得到输入输出数据 {y(k)} 和 {u(k)} ，测量 N 次，得到 N 值白噪声向量为： n n n ? ? ? ? ( n ? 1) ? ( n ? 2) 噪声的协方差阵为： ? ( n ? N ) ? T T ? N ? 0, ? I ? 2 R ? E ? ?? 令： ? ? ? a a 1 2 ? ? ? 2 I a n b 0 b 1 b n c 1 c 2 c n ? T 向量形式的方程组可以写为： Y ? ? ? ? ? ? ? ? Y ?? ? 21 Y ? ? ? ? ? ? ? ? Y ? ? ? 此时的联合概率密度为： n ? N ? 1 ? 2 P ? ? ? , ? ? ? ? 2 ?? ? exp ? ? 2 ? k ? n ? 1 ? ( k ) ? ? 2 ? ? ? ( k ) 改写为 v (k) ，则得到 当 ? 是某个估计值时，把 似然函数，并求对数得到： 2 N 2 ? 2 N N 1 2 ln L ? ? ln 2 ? ? ln ? ? 2