概率论与数理统计JA(48,25-26)1.pdf

第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 在实际问题中，常常会遇到需要求随机变量函数的 分布问题。例如：在下列系统中，每个元件的寿命 分别为随机变量X ,Y ，它们相互独立同分布。我们 想知道系统寿命Z 的分布。 1） Z min(X , Y ) 2 ） Z max( X , Y ) 3 ） Z X Y 这就是求随机变量函数的分布问题。 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 •一般情形求随机变量函数分布的方法 •和的分布 •商的分布 •极值分布 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 一、一般情形问题 已知二维随机变量（X ,Y）的联合密度为f ( x , y ), g ( x , y ) 是二元连续函数，欲求随机变量 Z=g (X ,Y) 的概率密度。 解题步骤：   先求随机变量函数Z g X ，Y 的分布函数,         f (x , y )dxdy FZ z P Z z P g X , Y z  g ( x ,y )z   再求随机变量函数Z g X ，Y 的密度函数     f Z z FZ z . 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布     例1设随机变量X 与Y 相互独立，X ~ N 0，1 ，Y ~ N 0，1 ， 令Z X 2 Y 2 ，试求随机变量Z 的密度函数． 解：由题意，可知 2 x 1    2   f X x e , x  ,  2 2 y 1    2   f Y y e , y  ,  2   由于X 与Y 是相互独立的，所以，X ，Y 的联合密度函 2 2 数为