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第8章 多元回归模型;§1 多元回归的基本概念;2、多元回归模型的假定 154页;3、偏回归系数的含义：净影响;例子：产品生产（劳动力投入的贡献）;当X2与X3有完全的线性关系时，无法把B2和 B3分开（无法保持其中一个解释变量不变） 当X2与X3完全独立时， X3不会通过X2作用于 Y，总影响与净影响相等，即A2 = B2 一般情况下， X2与X3不独立，但也不是完全 线性相关，此时总影响与净影响有区别， A2 ≠B2;§2 多元线性回归模型的估计;估计结果如下：156页;;2、OLS估计量的统计性质;3、拟合优度：多元判定系数 R2 158页;4、预测Y的条件均值;例：古董钟拍卖价格（111页例6-5，数据在114页表6-14）;散点图;EViews 回归结果;写成标准的报告结果格式 159页;§4 多元回归的假设检验;2、检验单个偏回归系数的显著性：t 检验;接上例（古董钟价格）;3、检验回归的总体显著性：F检验;接上例（古董钟价格）; F检验与R2的一个重要关系式;对 比;F与R2是同向变化的，F大，R2也大； 当R2 ＝0，F＝0；当R2 ＝1，F变为无穷大。 F检验既是所估回归的总显著性的一个度 量，也是R2的一个显著性检验。 换句话说，检验H0 ：B2= B3=…＝ Bk= 0 等价于检验 H0 ：（总体） R2＝0。;接上例（古董钟价格）;§5 设定偏误、校正R2;双变量回归结果;解释变量的斜率系数不同 方程截距系数不同 判定系数 R2 不同 三变量模型与双变量模型的这些不同 从何而来？为什么不同？;将总影响误当成净影响（漏变量） 导致设定偏误;2、比较两个R2值：校正R2 （Adjusted R2）;这样定义的R2称 校正R2 （ Adjusted R2 ），记为 。“校正”一词，指对R2式中平方和所涉及的自由度的校正（自由度与解释变量的个数密切相关）。; 对于k1, 。 随着解释变量个数的增加（即k增加），校正 R2会比R2增加得慢些（作为解释变量多的惩罚） 校正R2可能为负，而R2不会。 （实际应用中，若校正R2为负，则取0） Y相同，X个数不同的模型，校正R2 可比;如何在两个R2之间做选择？;例：古董钟拍卖价格;3、何时增加新的解释变量;;§6 多元回归：若干实例;多元回归结果分析的主要内容;本章小结（重点）