概率论与数理统计241连续型随机变量.pptVIP

§ 2.4.1 连续型随机变量及其概率密度 一、定义 二、性质 《概率统计》 返回 下页 结束 § 2.3 连续型随机变量 ? ? ? 随机变量 ? ? ? ? 离散型 随机变量： 取值是有限或可列个值 . 例如： 掷一颗骰子出现的点数； 一天中接到电话的次数； 一天内超市接待顾客的人数 . 连续型 随机变量： 取值是某个区间内的 任一实数 . 例如： 公共汽车每 15 分钟一班，某人 在站台的等车时间； 在银行的排队时间； 产品的寿命 . 《概率统计》 返回 下页 结束 一、定义： 设 F ( x ) 为随机变量 X 的分布函数，若存在非负可积 函数 f ( x ) ，使得 F ( x ) ? P { X ? x } ? ? x ?? f ( x ) dx ? ? x ?? f ( t ) dt ( ?? ? x ? ?? ) 则称 X 为 连续型随机变量 ， f ( x ) 称为 X 的 概率密度函数 ，简称为 概率密度 或 密度函数 或 密度 . F ( x ) f ( x ) ? x 返回 X 下页 结束 《概率统计》 § 2.3 连续型随机变量 一、定义： 设 F ( x ) 为随机变量 X 的分布函数，若存在非负可积 函数 f ( x ) ，使得 F ( x ) ? P { X ? x } ? ? x ?? f ( t ) dt ( ?? ? x ? ?? ) 则称 X 为 连续型随机变量 ， f ( x ) 称为 X 的 概率密度函数 ，简称为 概率密度 或 密度函数 或 密度 . 二、性质： (1) f ( x )≥0 ( 2 ) y 曲线下 x 轴上所 围面积为 1 ? ?? ? ? f ( x ) dx ? 1 ? F ( ?? ) 用来求待定常数的方法 0 x 注：若某函数满足这两条则一定可作为某连续性随机变量的概率密度函数 《概率统计》 返回 下页 结束 § 2.3 连续型随机变量 二、性质： (1) f ( x )≥0 ( 2 ) ? ?? ? ? f ( x ) dx ? 1 补例 设 f ( x ) ， g( x ) 都是概率密度函数，求证 h ( x ) ? ? f ( x ) ? ( 1 ? ? ) g ( x ), 0 ? ? ? 1 也是一个概率密度函数 . f ( x ) dx ? 1 ， g ( x ) dx ? 1 . 证明： 由已知得 f ( x )≥0 ， g( x )≥0 ， ? ? ? ? ? ? ?? ?? 由 0 ? ? ? 1 ，则 0 ? 1 ? ? ? 1 ， 故 h ( x ) ? 0. 又 ? h ( x ) dx ? ? ( ? f ( x ) ? ( 1 ? ? ) g ( x ) ) dx ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? 《概率统计》 ?? ? ? f ( x ) dx ? ( 1 ? ? ) ? g ( x ) dx ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? ?? 故 h( x )≥0 也是一个概率密度函数 . 返回 下页 结束 § 2.3 连续型随机变量 二、性质： ( 3 ) P { a ? X ? b } ? ? f ( x ) dx a b y y a 0 b x a 0 b x 问题： P { a ? X ? b } ? P { a ? X ? b } ? P { a ? X ? b } ? __________ _ 《概率统计》 返回 下页 结束 § 2.3 连续型随机变量 二、性质： ( 3 ) P { a ? X ? b } ? ? f ( x ) dx a b y a 0 b x ? P { a ? X ? b } ? __________ _ 问题： P { a ? X ? b } ? P { a ? X ? b } ? P { a ? X ? b } 连续型随机变量取值落在某一 区间的概率与区间的开闭无关 (4) 连续型随机变量取任何实数值 a 的概率等于 0 . 证明： P { X ? a } ? lim P { a ? X ? a ? h } ? lim h ? 0 ? ? f ( x ) dx ? F ( b ) ? F ( a ) a b h ? 0 ? a ? h a f ( x ) dx ? 0 结束 《概率统计》 返回 下页