金融风险管理期末复习试题及答案.pdfVIP

【金融风险管理】期末复习资料小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题 1 分，共 10 分）多选题 （每题2 分，共 10 分）判断题（每题 1 分，共 5 分）计算题（每题 15 分，共 30 分）简答题（每题 10 分，共 30 分）论述题（每题 15 分，共 15 分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（ B） A、识别阶段 B、衡量与评估阶段 C、处理阶段 D、实施阶段 1. “流动性比率是流动性资产与_______之间的商。（ B） A. 流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2. 资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值 (D) A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3. 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于 ______主观违约 或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 (B) A. 放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来 降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的 借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 (C) A. 负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5. “所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/ 存款 B.存款/ 贷款 C.存款/ （存款+贷款） D.贷款/ （存款+贷款） 6. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上 升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。 (A) A. 增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7. “银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8. 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责 而 导 致 的 决 策 失 误 或 以 权 谋 私 问 题 ， 我 国 银 行 都 开 始 实 行 了 ________制度，以降低信贷风险。 (D) A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9. “融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。(D) A. 出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的 ____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损 失。(D) A. 管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为 主要目标的互助基金。为了达到这个目 的，它主要投资于未来具有潜在高速增 长前景公司的股票。 (C) A. 股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金 12.______是指管理者通过承担各种性 质不同的风险，利用它们之间的相关程 度来取得最优风险组合，使加总后的总 体风险水平最低。 (D) A. 回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D. 分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对 财务报表会计处理，将功能货币转为记 账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失 的可能性。(B) A. 交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D. 经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、 标准化的远期合约。由于合约的履行由 交易所保证，所以不存在违约的问题。 (A) A. 期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D. 互换合约 15.上世纪 50 年代，马柯维茨的 _____________理论和莫迪里亚尼 - 米勒 的 MM定理为现代金融理论的定量化发 展指明了方向。直到现在，金融工程的 理论基础仍是这两大理论。 (C) A. 德尔菲法 B.CART结构分析 C.资产组 合选择 D.资本资产定价 16. 中国股票市场中______是一种买进 权利，持有人有权于约定期间（美式） 或到期日（欧式），以约定价格买进约 定数量的资产。 (B) A. 认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17. 网络银行业务技术风险管理主要应 密切注意两个渠道：首先是 _________； 其次是应用系统的设计。 (A) A. 数据传输和身份认证 B.上网人数和心 理 C.国家管制程度