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2018 年初级银行风险管理精选习题及答案解析（ 14） 2018 年银行从业资格考试预计在 6 月份，考生要决定备考，就要争取一次性通过考试！ 小编整理了一些银行考试的相关资料， 希望对备考生有所帮助！ 最后祝愿所有考生都能顺利 通过考试！ 单项选择题 1. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是 ( ) A. 企业的资产规模 B. 企业的目标 C. 全面风险管理要素 D. 企业的各个层级 【正确答案】 A 【解析】考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落 的是风险管理要素。 2. 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法 ?( ) A. 选定某一种方法，便一以贯之地采用 B. 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法， 管理水平低的 银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 来源 233 网校 C. 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D. 以上都不对 【正确答案】 C 【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不 能全面评估风险的， 因为每种方法都有它的优点和缺点， 要想全面综合地评价银行的流动性 状况，最好同时采用多种评估方法。 3. 甲企业经营效益提高， 为了扩大生产规模， 企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设 备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请 ( ) A. 合理，可以用利润来偿还贷款 B. 合理，可以给银行带来利息收入 C. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D. 不合理，会产生新的费用，导致利润率下 降 【正确答案】 C 【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到 期支付困难，从而面临较高的流动性风险。 4. 下列关于久期分析的说法 . 错误的是 ( ) A. 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法 B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确 【正确答案】 A 【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。 久期分析只能反映重 新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间 的不同而导致的头寸的实际利率 敏感性差异， 也不能很好地反映期权性风险。 对于利率的大幅变动， 由于头寸价格的变化与 利率的变动无法近似为线性关系，因此， 久期分析的结果就不再准确。 5. 资产组合的信用风险通常应 ( ) 单个资产信用风险的加总。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无关 【正确答案】 B 【解析】略。 6. 衍生产品的 ( ) 对市场风险具有放大作用， 这是导致金融风险事件中出现巨额损失 的主要原因。 A. 衍生作用 B. 杠杆作用 C. 预期外汇买卖 D. 即期外汇买卖 【正确答案】 B 【解析】衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍 生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用， 这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要 原因。 7.