南方中债05年中高等级江苏城投.pdfVIP

南方中债0-5年中高等级江苏省城投 类债券指数证券投资基金2020年中期 报告 2020年06月30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 送出日期：2020年8月31 日 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2020年中期报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年3月5 日 （基金合同生效日）起至6月30 日止。 1 41 第 页 共 页 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2020年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录1 1.1 重要提示1 1.2 目录2 §2 基金简介4 2.1 基金基本情况4 2.2 基金产品说明4 2.3 基金管理人和基金托管人4 2.4 信息披露方式5 2.5 其他相关资料5 §3 主要财务指标和基金净值表现5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 基金净值表现6 §4 管理人报告7 4.1 基金管理人及基金经理情况7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明12 §5 托管人报告12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12 §6 中期财务会计报告 （未经审计） 13 6.1 资产负债表13 6.2 利润表14 6.3 所有者权益 （基金净值）变动表16 6.4 报表附注17 §7 投资组合报告34 7.1 期末基金资产组合情况34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细36 7.10 报告期末本基