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内容目录
1. 引言4
1.1. 投资者挑选基金的难度越来越大4
1.2. 混合型基金指数的风险收益比更高 5
1.3. 小结 7
2. 基金指数的精细化拆解模型 7
2.1. 重仓股补全法的完善 7
2.2. 基金的持仓拆解 8
2.3. 基金指数的持仓拆解 9
2.4. 混合型基金指数的持仓拆解分析10
3. 基金指数的增强类基金识别模型12
3.1. 基准指数匹配模型14
3.2. Alpha 收益预测模型15
3.2.1. 有效选基因子的选择15
3.2.2. 复合选基因子的构建18
3.3. 小结19
4. 实证研究20
5. 总结与展望23
6. 附 录23
风险提示24
图表目录
图1 ：各年份公募基金数量及A 股上市股票数量统计4
图2 ：基金投资困难的原因 5
图3 ：不同类型基金长期收益与风险数据统计 5
图4 ：个人投资者目前购买基金的预期年收益 6
图5 ：美国市场不同股票/债券配置组合的最好、最差和平均回报统计（1926-2019 年）6
图6 ：基金指数的特征信息 7
图7 ：重仓股补全法改进版本进程 8
图8 ：重仓股补全法的流程图 8
图9 ：基金资产组合构成示意图 9
图10 ：基金指数的持仓拆解示意图10
图11 ：混合型基金指数基本信息10
图12 ：混合型基金指数成分基金的数量统计11
图13 ：混合型基金指数的资产配置信息统计11
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2
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