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基金优化使用方案 073480 张捷听 摘要 基金的使用在口常生活中越來越普及，如何使得基金使用后的利益最大化是人们关心的 问题。本题通过对一道接近实际的问题的解决，提出一种对基金使用优化的数学模型，并针 对不同情形，给出了相对应的解决方案。 基金使用的问题可以转化为一个有限制条件的最优化问题，并口同通过初等数学的知识, 给出显示解。本文提出了单纯科研模型，科研和教学模型以及基于校庆的投资模型，根据所 给数据，进行计算求解，还探求解的一?些性质。 本文模型简单实用，可操作性很强。 关键字 基金投资和使用 最优化 问题重述 某大学获得了一笔数额为M元的基金,欲将英投入到学校科研或教学中。经过行家分析, 若投入到科研上，这笔基金带给学校的年平均收益情况如下表1所示： 种类 3个月 6个月 ■年 二年 三年 五年 收益率(%) 1. 368 1. 512 1. 584 1.800 2. 010 2. 232 表1 科研基金平均收益率 若将基金投入到教学中，用于建设精殆课程，分1年、3年、5年建设课程。则其带给 学校的平均收益如下表2所示： 种类 …年 二年 三年 收益率(%) 1.98 2. 52 2. 79 表2 教学基金平均收益率 校基金会计划在门年内，每年用部分收益奖励优秀的师生，口每年的奖金额度大致相同。 并希望在I】年末仍保留原基金数额。校基金会希望获得嚴佳的基金使用计划，以用来提高每 年发放的奖金额。 我们要对以下三种情况，通过合理的数学建模，得出最优的使用计划方案。并对扫100 万元，n二10年给出具体结果。 1、 只投入到科研上，不投入到教学中； 2、 可投入到科研上，也可投入教学中； 3、学校在基金到位后的11年， 多 30%。 要举行50周年校庆，基金会希望这一年的奖金比其它年度 问题分析 针対本题，我们需要提出一种纽合投资的方案使得所得利益最大，既每年发放的奖金额 要尽可能最大。然而要保证每年都有充足的奖金发放，所以这是一个有约束的最优化问题。 本题屮，基金收益的方式有两种：科研和教学；基金的支出方式为：奖励优秀师生。在收益 方而，两方式的投资利啖及年平均收益率各有不同，所以高校所获利益也不同。在支出方而， 要求每年的奖金额大致相同。 我们针对三种不同的情况，分别建立数学模型： 第一问，我们只研究基金收益方式为科研的情况下的模型； 第二问，我们要研究基金收益方式为科研和教学相结合的模型； 第三问，对校庆当年的基金支出方式上，奖金额比其它年度多30%。这种情况要在具体建模 计算中加以特殊处理。 根据不同的数学模型，制定出三套合理的投资方案。 在建模的过程中，山于现实情况的复杂，有以下不确定因索需要考虑:基金的到为吋间， 每年奖金的发放时间，每年教学投资的起始时期，科研收益率的变动情况。这里我们需要对 模型进行简化和假设。 模型的建立 基本假设 a） 该笔基金于年底一次性到位； b） 每年年底一?次性发放奖金给优秀师生，且每年发放奖金额固定（校庆当年比常年多30%）。 c） 在基金收益方而，也即科研和教学投入中，只考虑农1、表2中列举出的种类，其他种 类不予考虑。 d） 科研与课程建设的收益率，在考虑时间范围内保持不变。 e） 科研方而，屮请基金的个人或驻位，能在期满立即归还基金。 f） 教学方而，建设期满投入立即收冋。 g） 科研与精品课程建设一旦启动，终止即损失所有投入。 2.参数说明（如农3所示） n 需要冋到原基金的年数。 yn 每年的奖金额。 M 原基金总额。 nn yn与M比值。 K 投资期数。 fk 一元到期时最高本利和。 Mk 第k年用于投资的本金 Pk 投资k年期的本利和。 Xk 一元投资k年期的个数。 Ak 投资k年的总本利和 兀k 一元投资纽合。 Si H的倒数 表3 模型建立 3.1单纯科研模型 3. 1. 1投资分析 设将一元钱投资科研k年（包括中途转投），到期时本利和最多可达乓元，则假如第 k年有Mk元的投资到期，那么收回的本利和最多可达元。 现将M元分成n份，分别记为Mi，M2，???，Mn。将Mk元投资科研k年，到期时收回，将本 利和作为第k年奖金（第n年本息和除作为奖金为，还要留下原始本金M元），则应有： rkMk = yn k=l,2, ???n-l （1） gMn =yn + M （2） ⑶(4)(5)(6)⑺ ⑶ (4) (5) (6)⑺ i=l 1 — Sn1 — SnV 1 — Sn 1 — Sn Vn g M, k = 12 …小一 1 Zi=l、i 1 + 临 1 Sj為Si M % _ yn~~~ 乙i=l」i 1 Mk =— rk 1 Mn=- 1 n _ 1 _ Sn □厂容 上式给出了 n年内每年的奖金额yn与M的比值° 该方法的关键在于如何求出4，k =