概率论第三章 多维随机变量及其分布.pptVIP

由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边际密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 . 例 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 也即 于是 对于离散型随机向量我们有条件分布律 对于连续型随机向量,容易想到用 作为已知Y=y发生的条件下X的条件分布函数. 二、二维连续型r.v.的情形 首先引入条件分布函数,然后得到条件概率密度. 设(X,Y)的分布函数为F(x,y),概率密度为f(x,y).若f(x,y)在点(x,y)处连续,边缘概率密度fY(y)连续,且fY(y)0,则有 积分中值定理 解: 例 设二维随机向量(X,Y)的概率密度函数为: 求:条件概率密度和条件概率： ∴ y?(0,1] 时 fY(y)0 ∴ x?(-1,1) 时 fX(x)0 例:设(X,Y)~N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ),求条件概率密度函数. 同理可得 §3.4 相互独立的随机变量 由两个事件相互独立的概念可引出两个随机变量 相互独立的概念.