融享2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券发行说明书.pdf

二〇二一年一月 发行总金额：3,867,004,453.52 元 融享2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 发起机构/贷款服务机构/委托人 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司） 受托机构/发行人 分档情况 评级 金额（元） 分层比例 利率类型 还本方式 预期到期日1 法定到期日 中债资信/ 中诚信国际 优先A1 档 2023 年1 月26 2043 年1 月26 AAA /AAA 900,000,000.00 23.27% 浮动利率 固定摊还 资产支持证券 sf sf 日 日 优先A2 档 2027 年4 月26 2043 年1 月26 AAA /AAA 2,500,000,000.00 64.65% 浮动利率 过手摊还 资产支持证券 sf sf 日 日 次级档 2040 年1 月26 2043 年1 月26 未评级 467,004,453.52 12.08% - - 资产支持证券 日 日 合计 3,867,004,453.52 100.00% 1 注 ：证券预期到期日考虑早偿率，假设早偿率为10%/年。如果在基础资产零早偿、零违约的假设 下，优先A1档、优先A2档及次级档资产支持证券预期到期日分别为2024年3月26 日，2032年7月26 日及 2040年1月26 日。 本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构簿记发行，本次 簿记发行的簿记室所在地为北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17层簿 记室。发起机构将持有全部次级档资产支持证券，占本期资产支持证券发行规模 的12.08%，持有期限不短于该档次证券的存续期限。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书“投资风险提示”部 分。 资产支持证券于证券起息日202 1年1月28 日（含该日）开始计息，受托机构 将于每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额 计算而得的利息和本金。资产支持证券的第一个支付日是202 1年2月26 日（如果 该日不是“工作日” ，则为该日后的第一个“工作日” ）。关于优先档资产支持证券 I 的票面利率，请参阅本发行说明书中第五章“证券基础信息”部分。 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日之次一工作日将资产 支持证券记入持有人的托管账户。受托机构在完成债权债务关系确立并登记完毕 后，即可在银行间债券市场交易流通本期优先档资产支持证券。 中债资信评估有限责任公司、