专题18 矩估计与极大似然估计.pdf

专题18 矩估计与极大似然估计 （一）知识要点 参数：反映总体某方面特征的量. 设总体X 有未知参数,X , ,X 是X 的简单随机样本. 1 n ˆ ˆ 点估计：构造合适的统计量 (X 1, ,X n ) ˆ 用来估计未知参数，称为参数的点估计量. ˆ 当获得样本观察值x , ,x 时，(x , ,x )为的点估计值. 1 n 1 n 常用的点估计方法：矩估计法、极大似然估计法. 2 (I )矩估计 设总体有k个未知参数 ,..., ,X , , X 是来自总体 1 k 1 n X 的样本，假设总体的前k 阶矩i E (X i ),i 1,2,...k存在. 矩估计步骤： (1)建立 与 的联系： ( , , ) ( , , ) 1 k 1 k 计算总体前k阶矩关于k个参数的函数,  E (X i ) h ( , , ), i 1, , k. i i 1 k (2)求各参数关于 阶矩的反函数, k  g ( , , ), i 1, ,k i i 1 k 3 n (3)利用ˆ 1 j j Aj Xi , j 1, ,k . n i 1 ——矩估计思想 用A , ,A 代替 , , ，得各参数的矩估计 1 k 1 k ˆ  g (A , , A )， i 1, ,k . i i 1 k 在实际应用时,也可用总体中心矩 替换总体原  i 点矩 ,相应地，以样本中心矩B 估计总体中心矩 . i i i 采用的矩不同，得出的矩估计也可能不同.