大学课件金融学第十讲 金融监管 名词解释.pdfVIP

更多资料真题、院校信息、名师讲座、学长分享加 Q群 ：618680090 三、名词解释 2．逆向选择[南开大学2011研] 答：逆向选择指的是这样一种情况，市场交易的一方如果能够利用多于另一方的信息使 自己受益而对方受损时，信息劣势的一方便难以顺利地做出买卖决策，于是价格便随之扭曲， 并失去了平衡供求、促成交易的作用，进而导致市场效率的降低。 逆向选择在经济学中是一个含义丰富的词汇，它的一个定义是指由交易双方信息不对称 和市场价格下降产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易产品平均质量下降的现象。 1．道德风险[南开大学2012研] 答：道德风险是委托人与代理人签约后，在履行过程中由于信息不对称导致具有信息优 势的一方有可能为实现其自身利益最大化，采取不利于他人的行动，侵占他人的利益，从而 造成他人损失的可能性。 在金融交易之后出现的信息不对称容易导致道德风险问题。即放款者发放贷款之后，将 面临借款者可能会从事导致增加贷款回收风险的活动。同样，放款者也会因此作出不贷款的 决定。 2．商业银行核心资本[中央财经大学2015研；南开大学2016研] 答：核心资本又叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构 成部分，至少要占资本总额的5%，不得低于兑现金融资产总额的4%。来源包括发行普通股、 提高留存利润等方式。商业银行的监管资本，包括核心资本和附属资本。同时，在计算资本 充足率时，还需要从监管资本中扣除一些项目，称为扣除项。核心资本是商业银行资本中最 稳定、质量最高的部分，银行可以永久性占用，可以长期用来吸收银行经营管理过程中所产 生的损失，是银行资本的核心，从而获得了 “核心”资本的名称。 6．宏观审慎[人大2015研] 答：宏观审慎的核心是：要求银行在经营状况良好时积累缓冲以备不时之需，通常包括 资本留存缓冲和逆周期资本缓冲。建立宏观审慎框架将有助于降低银行乃至整个金融体系的 顺周期性，增强金融体系应对系统性风险的能力，进而维护金融稳定。 微观审慎体现为每个金融机构都应保持自身的健康性，并通过监管来督促微观主体的健 康型，但即便如此，健康的微观主体加起来并不能充分保证整体是健康的。主要原因在于： 危机的传染性、金融体系健康的衡量标准是需要不断进步完善的、非理性因素加上并非完全 有效的市场容易引发金融动荡。 2．巴塞尔协议[华东师大2014研] 答：《巴塞尔协议》是国际清算银行 （BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委 员会—— “巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的 “关于统一国际银行的资 本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方 式衡量表内和表外风险的资本充足率标准，有效地遏制了与债务危机有关的国际风险。 主要内容有： （1）资本的组成。银行资本组成应该分为核心资本和附属资本两部分。附属资本包括 更多资料咨询 QQ ：2682231398 更多资料真题、院校信息、名师讲座、学长分享加 Q群 ：618680090 未公开的储备，重估储备，普通保证金和呆账保证金，带有债务性质的资本工具等。核心资 本由银行股本和税后保留利润提取的公开储备组成。两部分应保持一定比例，即核心占总的 一般以上。 （2）标准化比率目标。国际大银行的资本对加权风险资产额比率应为8%。其中核心资 本比率应该不低于4%。 1．监管套利[外经贸15研] 答：监管套利是指金融机构在不违背监管资本规定的前提下，通过金融交易在不降低金 融机构的业务规模和整体风险的同时降低监管资本要求。由于监管资本往往被视为一种监管 税收，是金融机构的成本和负担，金融机构具有从事监管套利的动机。通过各种金融市场参 与主体通过注册地转换、金融产品异地销售等途径，以监管要求较高的市场转移到监管要求 较低的市场，从而全部或者部分地规避监管、牟取超额利益的行为。一般认为在经济满足以 下两个条件时，便出现了监管套利机会，理性的市场主体会选择最优交易策略，从而实现自 身效用的最大化：①一个经济目的可以通过多个交易策略来实现；②对于上述实质相同但形 式不一的交易策略，监管制度存在着不同的对待方式。 16．商业银行的谨慎监管。[武汉大学2013研] 答：商业银行监管的具体措施随着金融全球化的不断深化，金融业的发展日新月异，同 时，金融行业风险加剧，金融危机时有爆发，美国次级贷款危机引发的金融危机就更值