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习题课精品文档精品文档收集于网络如有侵权请联系管理员删除收集于网络如有侵权请联系管理员删除第章最优风险资产组合理论根据以下资料按照马柯维茨理论通过计算选择两只股票构建组合满足收益最大风险最小假设每只股票权重为表三只股票的收益与标准差股票预期收益率标准差表三只股票的相关系数若构建与组合则预期收益率方差若构建和的组合则预期收益率方差若构建和的组合则预期收益率方差因为和的预期收益率最大方差最小所以选和两只股票假定投资者选择了和两个公司的股票作为他的组合对象相关数据如下计算当股票的权重时分别计算组合的预
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第 7 章 最优风险资产组合理论
1、根据以下资料，按照马柯维茨理论，通过计算选择两只股票 构建组合，满足收益最大，风险最小。（假设每只股票权重为 0.5 ）
表 1 三只股票的收益与标准差
股票
预期收益 率
标准差
A
10%
6%
B
6%
12%
C
20%
10%
表 2 三只股票的相关系数
A
B
C
A
1
B
0.6
1
C
0.7
0.1
1
若构建 A 与 B 组合，则：预期收益率 = 0.5*0.1+0.5*0.06=0.08
方差 =
0.5^2*0.06^2+0.5
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