随机变量的特征函数[整理].docxVIP

20XX 文档收拾 | 学习参阅 collection of questions and answers 第四章 大数规律与中心极限定理 4.1特征函数 内容提要 特征函数的界说 设X是一个随机变量,称为X的特征函数,其表达式如下由于,所以随机变量X的特征函数总是存在的. 特征函数的性质(1) ;(2) 其间表明的共 轭;(3) 若Y=aX+b,其间a,b是常数.则(4) 若X与Y是彼此独立的随机变量,则(5) 若存在,则可次求导,且对,有(6) 共同接连性 特征函数在上共同接连(7) 非负定性 特征函数对错负定的,即对恣意正整数n,及n个实数和n个复数,有 (8) 反转公式 设F(x)和分别为X的散布函数和特征函数,则对F(x)的恣意两个点,有特别对F(x)的恣意两个接连点,有(9) 仅有性定理 随机变量的散布函数有其特征函数仅有决议；(10) 若接连随机变量X的密度函数为p(x),特征函数为假如,则 常用的散布函数特征表 散布 特征函数 退化散布P(X=a)=1 二项散布 几许散布 正态散布 规范正态散布 均匀散布U(a,b) 均匀散布U(-a,b) 指数散布 伽玛散布Ga(,) 散布 泊松散布 习题与回答4.1 1. 设离散随机变量X的散布列如下,试求X的特征函数. X 0 1 2 3 P 0.4 0.3 0.2 0.1 解 2. 设离散变量X遵守几许散布 试求X的特征函数,并以此求E(X)和Var(x). 解 记q=1-p, 则 , , , , , 3．设离散随机变量X遵守巴斯卡散布 　　试求X的特征函数. 解 设是彼此独立同散布的随机变量,且都遵守参数为p的几许散布Ge(p),则由上一题知的特征函数为 其间q=1-p. 又由于,所以X的特征函数为 . 4．求下列散布函数的特征函数,并由特征函数求其数学希望和方差. (1) (a0); (2) (a0). 解 (1)由于此散布的密度函数为 所以此散布的特征函数为 = 又由于 所以 Var(X)= (2) 由于此散布的密度函数为 所以此散布的特征函数为 又由于当t0时,有(见菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第二卷第三分册或查积分表) 所以当t0时,有 而当t0时,有 所以 又由于在t=0处不行导,故此散布(柯西积分)的数学希望不存在. 注：也可使用复变函数中的留数理论来核算,办法如下：t0时, 5. 设试用特征函数的办法求X的3阶及4阶中心矩. 解　由于正态散布的特征函数为所以 　　 　　 　 　 由此得X的3阶及4阶中心矩为 6. 试用特征函数的办法证明二项散布的可加性：若X ~ b (n , p),Y ~ b(m , p),且 X与Y独立,则X+Y ~ b(n + m, p). 证 记q=1-p, 由于 , , 所以由 X与Y的独立性得 , 这正是二项散布b(n + m, p)的特征函数,由仅有性定理知X+Y~b(n+m,P). 7. 试用特征函数的办法证明泊松散布的可加性：若X~P(1),Y~ P(2),且X与Y独立,则X+Y~P(1+2). 证：由于 所以由X与Y独立性得 这正是泊松散布 P(1+2).的特征函数,由仅有性定理知X+Y~ P(1+2). . 8. 试用特征函数的办法证明伽玛散布的可加性：若 ,且X与Y独立,则. 证 由于 ,,所以由X与Y的独立性得 , 这正是伽玛散布的特征函数,由仅有性定理知 . 9.试用特征函数的办法证明散布的可加性：若,,且X与Y独立,则 证 由于,,所以由X与Y的独立性得 , 这正是散布(n+m)的特征函数,由仅有性定理知 10. 设独立同散布,且.试用特征函数的办法证明: . 证 由于,所以由诸的彼此独立性得的特征函数为 , 这正是伽玛散布的特征函数,由仅有性定理知. 11. 设接连随机变量X遵守柯西散布,其密度函数如下： , 其间参数,常记为, (1) 试证X的特征函数为,且使用此成果证明柯西散布的可加性； (2) 当时,记Y=X,试证,可是X与不独立； (3) 若彼此独立,且遵守同一柯西散布,试证： 与Xi同散布. 证 (1) 由于的密度函数为,由本节第4题(2)知Y 的特征函数为.由此得的特征函数 . 下证柯西散布的可加性: 设遵守参数为的柯西散布,其密度函数为: .若与彼此独立,则 , 这正是参数为柯西散布的特征函数.所以由仅有性定理知, 遵守参数为的柯西散布. (2) 当时有 ,,所以 . 由于Y=X,当然X与Y不独立. 此题阐明,由不能推得X与Y独立. (3) 设都遵守参数为的柯西散布,则特征函数为.由彼此独立性得, 的特征函数为 ,即 与X1具有相同的特征函数,由仅有性定理知它们具有相同的散布. 12.设接连随机变量X的密