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正文目录 “数据智库”系列产品简介 4 权益基金定期跟踪指标库 5 如何使用指标库筛选基金 10 附录：数据智库系列产品概览 12 指数增强数据库 12 ETF 数据库 15 基金重仓股与重仓债券数据库 17 风险提示： 19 图表目录 图表 1 华安金工系列数据库产品 4 图表 2 数据库指标说明书 5 图表 3 数据库各列指标说明 6 图表 4 华安金工权益基金定期跟踪指标库页面 7 图表 5 华安金工公募权益基金智能图鉴界面 8 图表 6 筛选价值型基金 10 图表 7 筛选成长型基金 11 图表 8 筛选医药基金 11 图表 9 指数增强基金数据库-首页 1 12 图表 10 指数增强基金数据库-首页 2 13 图表 11 指数增强基金数据库-单个基金明细页 1 13 图表 12 指数增强基金数据库-单个基金明细页 2 14 图表 13 ETF 数据库-首页 15 图表 14 ETF 数据库-ETF 详细数据截取 16 图表 15 2020Q3 基金重仓股数据库片段截取 17 图表 16 2020Q3 基金重仓债券数据库片段截取 17 图表 17 2020Q3 基金重仓股数据库数据透视表 18 图表 18 2020Q3 中长期纯债基金持有债券评级分布 18 图表 19 2020Q3 各类型公募基金持有的企业债占比 19 “数据智库”系列产品简介 “逻辑支撑、数据验证”的长期价值投研理念已经越来越被市场认可，丰富详实的 数据可以为投资决策提供有力的指导。一方面随着投研深度的不断提升，我们对细 分领域的数据质量和个性化的需求在日益增长，另一方面大数据处理技术的提升使 得以往难以被统计的海量数据可以通过智能化、可视化的手段，轻松地呈现给传统 投资者。华安金工“数据智库”系列数据库的初心旨在通过我们后台的大数据处理技术，为投资者提供细分领域的轻量化 Excel 数据库，启发帮助使用者构建自己的个性化 模板，大幅节省从零构建专业数据库所耗费的劳动力和宝贵时间。 目前我们已经开发打磨了 3 套成熟的数据库产品，本次发布的“权益基金定期跟 踪指标库”是华安金工的第 4 套数据库产品，也是权益基金智能图鉴的辅助数据库。以下我们总结每个数据库所包含的核心信息和使用场景，有需要的投资者可以联系试用。 指数增强数据库收录大部分公募（类）指数增强基金，该类基金在控制一定的 跟踪误差的基础上，力争获得相对指数的超额收益，核心赛道是沪深 300 增强和中 证 500 增强。数据库提供了跟踪误差、超额收益、IR、风格行业暴露、指数内持股占比等历史持仓、净值数据，可能的使用场景包括基金投资筛选、竞品分析跟踪等。 ETF 数据库收录了全市场的 ETF，我们提供 ETF 三级分类标签、份额、净值、 规模、涨幅、跟踪指数、流动性、折溢价等数据。数据通过Wind-Excel 插件自动更新，可能的使用场景包括 ETF 投资筛选、ETF 竞争格局比较、ETF 流动性跟踪等。 重仓股/重仓债券数据库根据基金三季报，收录了每一只公募产品披露的每一只 重仓股/债的持仓占比、市值、行业分类等数据。通过我们内置的汇总表格，我们可以得到公募基金的重仓股名单，公募基金的行业配置等数据，使用者可以根据自己的需求进行进一步的筛选。 权益基金数据库记录了公募主动权益基金的持股特征，通过通过业绩评价、选 股择时能力、换手偏好、持仓集中偏好、抱团偏好、风格偏好、特色主题偏好等维度，多维度刻画基金的选股风格。分为两个结构模式展现，模式一为“权益基金智能图鉴”，输入基金代码后一图流导出单只基金的持股特征和风格偏好，模式二为本次发布的定期跟踪指标库，提供全市场权益基金在横截面上的各个指标对比。 图表 1 华安金工系列数据库产品 资料来源：华安证券研究所整理 权益基金定期跟踪指标库 本数据库为公募权益基金智能图鉴的季度指标库，收录主要投资范围为权益资产，倾向于主动投资策略（历史分类为普通股票型、偏股混合性、灵活配置型，包含少部分主动量化基金）的基金。由于权益基金产品之间差异度大，赛道繁多，往往在不同的行业、市值等风格上有较高的暴露，难以在统一的基准上进行业绩评价。因此我们结合主动思想和量化方法，构建了一套符合逻辑、智能可视化、系统全面的权益基金分析框架。公募权益基金在相似的投研理念和相对排名的业绩考核标准下，往往形成独特的、自成体系的持股风格，且在不同经济环境下可能出现系统性的风格变化。 本数据库包含 8 大维度权益基金指标：基金基本信息（规模、仓位、换手等）；基金持股自信程度（个股集中度与行业集中度）；特色抱团偏好（抱团股持有比例与拥挤股持有比例）；Barra