多方程第题例面板数据模型分析研究企业投资需求的固定影响系数模型.pdfVIP

面板数据概述 面板数据模型是对包含三维 截面、时期、变量）信息的数据结构 面板数 据）建模所得的模型，一般结构为 含有 N 个个体 成员方程的 Panel Data模型）或 t =1, 2, …T, 含有 T 个时间截 面方程的 Panel Data模型）。 根据截距项向量 和系数向量 中各分量的不同限制要求，面板数据模型可 以分为如下三种类型：无个体影响的不变系数模型的单方程回归 ( 不变系数模 型： ；变截距的单方程回归 (变截距模型 ；变系数模型的单方 程回归 (变参数模型 。 在建立模型前需要对模型形式的设定进行检验，因为如果模型形式设定不 正确，估计结果将与所要模拟的经济现实偏离甚远。因此，建立 Panel Data 模 型的第一步便是检验被解释变量 yit 的参数 i 和 i 是否对所有个体样本点或时期 都是一样的，即检验样本数据究竟符合上面哪种 Panel Data 模型形式，从而避 免模型设定的偏差，改进参数估计的有效性。经常使用的检验是协方差分析检 验，主要检验如下两个假设： H1 ： H2 ： 可见如果接受假设 H2 则可以认为样本数据符合类型 3，即模型为 不变参数 模型 ，无需进行进一步的检验。如果拒绝假设 H2 ，则需检验假设 H1 。如果接 受 H ，则认为样本数据符合情形 2，即模型为 变截距模型 ，反之拒绝 H ，则认 1 1 为样本数据符合情形 1，即模型为 变参数模型 。检验方法是建立两个 F 值统计 量 F1 和 F2，在假设 H 和 H 下检验统计量 F1 和 F 分别服从相应自由度下的 F 1 2 2 分布。其中 假如确定是变截距模型，还需要进一步确定是固定影响模型还是随机影响 模型，此时可以选择 Hausman 检验，即假设随机影响模型中个体影响与解释变 1 / 12 量不相关，构造统计量 ，其在原假设下服从自由度为 k 的 2 分布， k 为模型中解释变量的个数。 确立好模型之后，利用已有数据在 Eviews 中进行回归，并对结果进行分 析。 得到回归结果之后，需要对数据的平稳性进行检验。常用的是单位根检验 和协整检验。单位根检验是在单序列单位根检验方法的基础上进行的改进，仍 然检验参数 i 的变化情况。根据对参数 i 的不同限制，可以将面板数据的单位 根检验方法划分为两大类： 1 ）相同根情形下的单位根检验，即假设面板数据 中的各截面序列具有相同的单位根过程，方法包括 LLC 检验、 Breitung 检验 、 Hadri 检验 ；不同根情形下的单位根检验，即允许面板数据中的各截面序列具 有不同的单位根过程，允许参数 i 跨截面变化，方法有 Im-Pesaran-