大型干货《海龟交易法则》高度概括总结看完这篇你不用买书了.docx

大型干货：《海龟交易法则》高度概括总结，看完这篇你不用买书了 《海龟交易法》挺出名，说白了就是 7,80 年代有 2 个大神写的一本 书。后来传着传着有点被神化，都喜欢自称“我们海龟怎么怎么交易”， 就跟在中国缠论火了，膜拜者们就喜欢自吹“我们学缠论的人怎样怎 样”。其实都是装逼。此文我就把《海龟交易法》里有用的知识都概括一 遍，大家以后可以多一种思路，就这样。千万别神化某种交易法则或者某 大师，学习完之后，信自己才是最好的。第一章 如何用好ATR（平均真实 波幅）ATR的定义尼玛自己搜就有，公式什么我就不列了，因为看盘工具 现在都帮你自动算。只需要把 ATR调出来，放在MACDF面就行了。ATR大 概的意思就是这个产品平均每天波动多少点。 像外汇，绝大多数 1 天在 100 点上下。举个例吧，此时此刻，纽币 ATR是85点，英镑140，日元110， 加币100，黄金15 （刀）。用法一 ATR日内止盈法如果碰到你认为的关键 阻力/支撑，你要做反手时，止盈设在哪？ 1 个 ATR。 举个例吧。加币最近跌到 1.2770，你观察到价格二次新低是在布林带内； MACDf始抬升；你想搏个反弹，止损不用说了肯定是 1.2770以下嘛，紧 凑点。那么止盈呢？看刚我说的，加币一天的波幅是 100个点，那止盈就 设在 12770+100=12870。果然最高就升到 1.2890 就回落了， 你赚到这波上 升的绝大部分，鱼头鱼尾吃不到很正常。 到了 1.2890 后，回调到 1.2850， 如果你不是及时止盈，那么 40 点盈利就这样没了，下面开仓时你不可能 真的 1.2770 进场这么神，假如进场时你又少抓 20 点，这样去头去尾，本 来 100点的盈利变成了 100-40-20 ，只剩 40点。 好了，价格到 1.2850，现在下降趋势正式上破，又回踩了布林带中线确定 有支撑，你想第二次做多（箭头二处） ，那这一次止盈放在哪？老方法， 1.2850+100=1.2950. 果然，到了 1.2966 就又回落了 明明看到 100 块浮赢，你以为很快就有 200 块，但最后只剩 40块盈利， 这种情况是不是经常发生在每个人身上？使用 ATR止盈就完美解决了“你 不知道啥时候止盈好，该贪心进取还是该落袋平安”的矛盾。升势的过程 中，经常会回撤 50%，像纽币这些恶心品种有时甚至给你来个 V 型，回撤 100%用ATR止盈就可以很好地躲过大回撤。 用法二ATR长期持有单止损 法 《海龟》一书建议，如果你们不知道止损该放哪，那么统一放 2ATR的地 方。原理就是，如果你进场了，但是价格连着 2 天都朝你相反的方向走， （而且是完完全全的相反，如果是震荡，也不至于会碰到 2ATR的止损位） 那么你就该认错离场了。据我看盘的经验，一般即便是很大的波动日（如 周四周五，有重要数据公布时），当天的波幅顶多也就 1.5ATR左右。例如 周一二这种平淡日，加币一天波动 100个点，那么周四五顶多就波动 150 点。所以如果你亏 200点，证明已经错得很厉害，应该无条件止损了。用 法三 用ATR管理仓位大小《海龟》 建议开一个头寸的大小， 应该使1ATR= 你总资金 1%的波动。啥意思？假如你账号里总共 1 万元。波动 1%那就是 100元。假如加币现在1ATR是 100点，那你开仓1万刀加币，它波动1ATR 你就赚 100，或者亏 100. 此法我个人认为非常好。可以确保你不是因为一 时冲动，想扳回来而失去理智的加仓。有点类似行军打仗，进退有据，前 队多少人中队多少人后队多少人，都是按照阵法来布置的，不能一冲动就 4 个单位单一方 4 个单位单一方 接着，《海龟》建议，单一一种产品，最多只允许自己买 向的头寸。用上面加币的例子就是最多买 4 万。“满仓”即买 4 万，如果 你觉得有 2 个阻力位，要分两批入场，那就先买 2 万确保自己不踏空，等 跌到关键位再买剩下的 2 万。但是，假如你这么玩：一方面你长期持有多 单，另一方面你又想搏一下那 50 点的回撤，同时开多单和空单，那么多 和空在仓位上来说互相抵消了。意思就是， 你可以开 4 万多仓， 4 万空仓， 这样视作0仓位。“满仓”如果被止损，就是亏 4万*2ATR,也就是800 刀，你的总账户损失了 8%，还不算太严重。 再错一次， 那就是剩下的 9200 刀又亏掉 8%，剩 8464. 以此类推，满仓连错 4 次还能剩 70%。比那些“全 军突击”一次爆仓的人实在是好太多了。 接着，高度相关产品，最多只允许自己买 6 个单位单一方向的头寸。啥意 思？例如纽币和澳币就是高度相关。如果你已经开了 4 万纽币的仓位，就 别再多开 4 万澳币的仓位了。纽币 +澳币仓位最多只能 6 万。怎么分配就 看你个人喜好了