MSCI中国A股国际通交易型开放式指.pdf

MSCI中国A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金2019 年年度报告 2019年12月31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年3月31 日 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年1月1 日起至12月31 日止。 1 63 第 页 共 页 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录1 1.1 重要提示1 1.2 目录2 §2 基金简介4 2.1 基金基本情况4 2.2 基金产品说明4 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7 3.1 主要会计数据和财务指标7 3.2 基金净值表现8 3.3 过去三年基金的利润分配情况11 §4 管理人报告11 4.1 基金管理人及基金经理情况11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明16 §5 托管人报告16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17 §6 审计报告17 6.1 审计报告基本信息17 6.2 审计报告的基本内容17 §7 年度财务报表20 7.1 资产负债表20 7.2 利润表21 7.3 所有者权益 （基金净值）变动表23 7.4 报表附注24 §8 投资组合报告51 8.1 期末基金资产组合情况51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合54 2 63