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第二章 经典线性回归模型回顾计量经济学的实证研究过程经济理论设定计量模型实际经济活动、经济行为参数估计搜集统计数据修订模型模型检验不符合是否符合标准符合模型应用结构分析经济预测政策评价验证理论【例子】关于居民消费行为的研究总体回归函数被解释变量因变量回归子解释变量自变量回归元消费行为理论模型参数模型设定随机扰动项参数估计量估计参数总体回归函数个别值形式模型检验经济学意义检验、统计学检验、计量经济学检验、预测检验模型应用结构分析、经济预测、政策评价、验证或修订理论计量方法理论推导（研究）路线选变量（主要影响因素）估计扰动项方差等古典假定确定函数形式构造检验统计量检验统计量分布消费行为理论？模型设定估计参数模型检验模型应用实证分析路线经济行为分析总体回归函数参数OLS经济活动观察古典假定由于总体难以得到样本回归函数估计？总体回归函数实证研究理想路线总体回归函数模型设定样本回归函数古典假定估计参数OLS构造检验统计量模型检验检验统计量分布估计扰动项方差等古典假定模型应用主要内容（5-6学时）财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾2.1 古典假定的再认识（总体回归、样本回归、条件期望、条件方差）2.2 线性回归模型OLS估计方法及性质（古典假定与OLS估计无偏性、有效性、一致性的关系）2.3 检验（拟合优度（方差分解）、t检验、F检验、区间估计等）对应于Ch2 的主要内容总体回归函数模型设定样本回归函数Ch2.1古典假定估计参数OLSCh2.2构造检验统计量模型检验Ch2.3检验统计量分布估计扰动项方差等古典假定模型应用主要内容（5-6学时）财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾2.1 古典假定的再认识（总体回归、样本回归、条件期望、条件方差）2.2 线性回归模型OLS估计方法及性质（古典假定与OLS估计无偏性、有效性、一致性的关系）2.3 检验（拟合优度（方差分解）、t检验、F检验、区间估计等）2.1 古典假定的再认识相关分析与回归分析财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾（一）经济变量之间的相互关系 性质上可能有三种情况: 确定性的函数关系 Y=f (X)可用数学方法计算【例如】，在销售价格P不变的情况下，某种商品销售量X与销售额Y之间的关系可表示为Y=PX。 不确定的统计关系 — 相关关系 Y= f（X）+ε (ε为随机变量)可用统计方法分析 【例如】，居民的可支配收入X与居民的消费支出Y之间的关系。 没有关系 不用分析 相关关系的类型从涉及的变量数量看 简单相关 多重相关（复相关）从变量相关关系的表现形式看 线性相关——散布图接近一条直线 非线性相关——散布图接近一条曲线从变量相关关系变化的方向看 正相关——变量同方向变化，同增同减 负相关——变量反方向变化，一增一减 不相关从相关程度看 完全相关；不完全相关；不相关财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾相关分析，不能说明变量间相关关系的具体形式，也不能从一个变量的变动去推测另一个变量的具体变化。回归的古典意义： 高尔顿遗传学的回归概念 ( 父母身高与子女身高的关系)子女的身高有向人类平均身高移动或“回归”的趋势财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾回归的现代意义：一个变量（被解释变量）对若干个变量（解释变量）依存关系的研究；是用适当的数学模型去近似表达获估计变量间的平均变化关系。回归的目的（实质）：由解释变量的数值去估计被解释变量的总体平均值财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾【举例】研究个人消费支出与个人可支配收入的依存关系YX财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾回归分析研究的是，当个人可支配收入变动时，个人消费支出的平均水平变动的规律。回归分析与相关分析的关系财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾联系：均是对变量间的相关关系的研究，可以相互补充。只有当变量间存在一定的相关关系时，进行回归分析去寻求相关的具体数学形式才有实际意义。区别相关分析回归分析研究目的一定的数量指标度量变量间相互联系的方向和程度寻求变量间联系的具体数学形式，要根据解释变量的固定值去估计被解释变量的平均值研究方法对称地对待相互联系的变量不对称处理不考虑二者的因果关系基于因果关系不区分（被）解释变量区分（被）解释变量均视为随机变量通常仅将被解释变量视为随机变量财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾财大 中级计量经济学 Ch2.经典线性回归模型回顾不足之处：只从数据出发，定量地分析经济变量间相互联系的手段；并不能决定经济现象相互之间的本质联系。经济现象相互之间的本质联系，取决于它们