某大学保险学课件-2第二讲保险基础.pptVIP

20XX年复习资料;第二章 保险制度 ;第一节 保险的本质;一、 什么是保险;二、 可保风险的理想条件; (二) 独立、同分布的大量风险标的 满足大数定律的要求 ： 独立性：指对于不同的风险单位，发生不同风险事故的概率和后果 是互不影响的。直接影响到保险人能否分散保险标的非系 统性风险。 同分布：指不同风险单位发生潜在意外事件的概率分布是相同的。 决定了保险人应对相似的潜在投保人制订相同的费率。 大量：在某一类保险中，保险标的的数量取决于保险人愿意承担 的、偏离期望值的风险的大小。;(一) 经济上具有可行性 (二) 独立、同分布的大量风险标的 (三) 损失的概率分布是可以被确定的 保费的计算是建立在对未来损失预测的基础之上的。 (四) 损失是可以确定和计量的 发生的损失必须在时间和地点上可以被确定； 在数量上可以被计量。 (五) 损失的发生具有偶然性 原因： 第一，为了防止道德风险和行为风险的发生； 第二，大数定律的应用以随机(偶然)事件为前提。 (六) 特大灾难一般不会发生;第二节 保险的经济学基础 ;一、 保险需求 ;数学表示 假设一:消费者是理性人，且是风险回避者，财富增加，消费者总效 用上升，而边际效用递减。 假设二:效用函数为U(W)，预计会以p的概率发生L的损失。该消费者 面对投保与不投保的选择。 假设三:精算纯保费，即损失的期望值pL，并在损失发生时获得L的赔付 如果投保，期望效用为： EUI=p·U(W-pL-L+L)+(1- p)·U(W-pL) =U(W-pL)=U[p(W-L)+(1-p)W] 如果不投保，期望效用为：EUNI=p·U(W-L)+(1-p)·U(W) 根据詹森不等式(Jensen’s inequality){ E［f(X)］＜f［E(X)］}可知， EUNI＜EUI。;(二) 影响保险需求的因素 1.风险因素：正相关关系。 2. 消费者的效用函数 一般来讲，风险规避者有更大的保险需求。 3. 价格因素 在其他条件一定的情况下，保险需求与保险价格成反比。 4. 经济因素 第一，消费者的收入水平。在其他条件不变的情况下，保险需求随收入 水平提高而不断提高； 第二，利率。大多数寿险产品都带有储蓄的特性，要与其他的储蓄和投 资工具进行机会成本的比较。 5. 人文社会环境因素 6. 政策因素 ;二、 保险供给;三、 保险市场中的供求规律;四、 逆选择;后果： 在保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生亏损。 进一步恶化： 保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，就会取消纯联合费 率，代之以高的精算纯费率，市场上就只剩下高风险保单。 解决方法 ： 保险人力争获取有关保险标的的更多信息，以进行有效的 风险分类； 设计巧妙保险合同使投保人进行自我风险揭示。 ;五、 道德风险 ;例2-1 假设张三具有 12 000 元的现金和价值 4 000 元的汽车。一次事 故会导致汽车发生全损，而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎 程度。当张三开车很快，即不够小心时，事故发生的概率为50%； 当张三开车很慢，即足够小心时，事故发生的概率为20%。此处假 设因小心开车而延长路途时间的成本为 1 000 元。假设张三的效 用函数为个人财富的平方根，通过对个人期望效用的计算，张三会 选择自己驾驶时的态度。;解析： 1、在没有保险的情况下， 小心驾驶的期望效用： EUC=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1 000)=118.96 不小心驾驶的期望效用： EUNC=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 因为EUC＞EUNC，所以张三会选择小心驾驶理性选择是小心驾驶。 2、张三以精算纯费率购买全额保险， 假设张三是小心的，则精算纯保费应为FPC= 0.2×4 000= 800元。 投保后小心驾驶的期望效用： EUIC=0.8U(16 000-1 000-800)+0.2U(16 000-1 000-800)=119.16 投保后不小心驾驶的期望效用： EUINC=0.5U(16 000-800)+0.5U(16 000-800)=123.29 因为EUINC＞EUIC,所以张三会选择不小心驾驶，即发生道德风险。;3、保险公司也是理性的