第一章鞅第二节鞅的基本概念和性质汇总.docxVIP

- - PAGE # - 第二节 鞅的基本概念和性质 定义1-2-1 设（」F,P）为概率空间，｛Xt，t?T｝为概率空间上的一族随机变量， 则称｛ T｝为概率空间（「F,P）上的随机过程。 注1-2-1 由随机过程的定义知，对固定的t T，xt为（」F,P）上的随机变量， 对固定的■■- f.1， Xt （）为t的函数。以后设T - 8,1,2,…f或T -〔0，亠—I、. ｛ ? ：：｝。 定义1-2-2 设X —人上门为概率空间」F,P上的随机过程，如果 （a） X是”「是适应的 （b） 丘即“心 （c） 对一s ：：：t,s,t ? T,E〔xjxs 丨=xs,a.e. 则称 X 二｛Xt,t T｝为｛Ft｝tT 的鞅。 如果有 （c） 对- s：：t,s,t T,E IxJxJ- xs,a.e. 则称X二｛Xt,t T｝为｛Ft｝tT的上鞅。 如果有 （c） 对 -s ：：： t,s,t ? T, E k|xs L xs,a.e 则称X二｛Xt,t T｝为｛Ft｝tT的下鞅。 注1-2-2 如果X是上鞅，则-X为下鞅。如果X既是上鞅又是下鞅，则 X为 鞅。 注1-2-3 由定义1-2-2的条件c可知，如果X是鞅，则对-s,t?T ,都有 EXs^EX」。 事实上，取 to v s a t，贝U to S, to c t， EXs|Ft。Lxt°,EXs|Ft° Lx’。 于是 E[Xs]=EE[XsFt」LeLJ E[Xt]=EE[XtFt。]】 所以 E Xs〕二 E Xt 丨。 如果X是下鞅，-s ::: t,s,t?T ,都有 E IxJ _ E lxs 1 事实上，取t°,S ：：:t° :: t，则 E[Xt]=EE[Xt|Ft°]bElxt0】 E[xj -eEmFsILeXs】 所以 E XJ _ E XJ _ E l-Xs I 同样地，X是上鞅，0：：t,s,t T,都有 E XJ EIxs 1 (习题 1-2-1) 例1设｛｛ yn,n —0｝为相互独立的随机变量，且E〔yn I：：： ：:，Eyn二0,n _ 0. gk是k 维的Borel可测函数，令 bn =gn(yo,yi,...,yn」)，n — 1 并假设E ：:,n _ 1。定义随机变量的序列 n Xn ■ 、 bk yk,(X0 为常数) kd Fn z(y0,y1,...,yn),n—1 则｛召几,门_1｝是鞅。事实上， n Xn| + 瓦 |bk| Yk k# n E^xJ E[X0^E E[bk||yk]°° k# Xn ?1 = xn * bn 1 yn 1 因为 E Fn ]= E Xn Fn 1+ E R 出『n卅 F n =人 + E bn + yM1 F n】 bn十gn(y°, y1,. .yn,) e Bn 所以bn i是Fn可测的，故 E bn*yn*F n ]=bn*E[yn* F n ] 又因为yn 1和yn是独立的，二(yn 1)与Fn - ；「(yo,yi,...,yn)也独立，故 E -yn 1 F」=E [yn .1 I = 0 E Xn*F n 】=Xn 由此知｛xn, F n, n丄1是鞅。 这个例子的直观意思为，设赌徒每局赢的概率为 ，事件｛yn=1｝表示第n 局赢，｛yn =-1｝表示第n局输，所以 P yn =1 =P yn 八1 J EyJ = 0 假定Vn，n -ol是独立的，而赌者在第n局的策略gn依赖于以前n-1局的战绩， 即赌注bn是yn4,...,y2,y1,y0的函数，我们记之为 bn = g yo,y1,...,ynj 则第n局的盈亏为 n Xn =Xo bkYk kA 这里设初始赌注为Xo -0，于是我们可知 EX. - Xn/ =0 即，平均地讲，净利的平均值为零。事实上 E Xn - Xn」1 = E Xn 丨-E Xn J 1 =EEkFn」]]-E）Xn J -EXnJ I - ElXnJ I - 0 例2 Doob的鞅过程 设fyn, n _0?是随机变量序列，X 是随机变量，E〔X丨汀.令 Fn = ；（y°,yi,...,yn）, x^EXFnl 则「Xn，Fn，n_1是鞅。它 被称为Doob的鞅过程。事实上， E【Xn 】=e[e!X Fn 】hE{E[x||Fn 片 = e]x ]? 又 ER^Fn】=E{ERFn」Fn}=EX「Fn】=Xn 定理1-2-1 设门,:yt,Ft,t _T?是鞅（或下鞅），则 （1） * y_Ft,t 是鞅（或下鞅）； （2） * yt,Ft,t_T [是下鞅； （3） \t yt,Ft,t_「是上鞅。 证明：（2）设 x^yt，则 EkMytFs】=E（XtFs）KXs。又 E R b E 从 卜 ， 所以，E k