时间序列测验2解答北师珠时间序列.docxVIP

测试2解答（第三、四章） 1.设｛Xt｝为一时间序列，且 I Xt =Xt —X PXt =严（I xj, I kXt =Xt — Xt-k, Bxt 二 Xt-i,记—(「Xt) -G (B) Xt ,则 d ( B)二？ 解：根据k步差分和p阶差分与延迟算子之间的关系，得门（B）（1-B3） （ 1 - B）2 2.已知 AR（ 1）模型为：Xt =0.7Xt-i ? ；t， ；t ~WN（O,二 2） 求：E(xJ, Var(xJ,嘉和 d。 解：（1）由平稳序列 E （ xt） = E （x t-1）和 E （ ；t） = 0，得 E （x t） = 0 =0P. 47 =0 P. 47 Var(xt) =0.72Var(xt」) Var( ；t) = 0.49Var(xt) ；「2 V a (xt )=1-0.490.51: V a (xt )= 1-0.49 0.51 :1.96- P.49 P. P. 50 ⑶ AR（ 1）模型 4 二 1k （ k _0）, - 12 -0.7^0.49 ⑷AR（ 1）模型偏自相关系数截尾：2^ 0 P. 54-55, 3.分别用特征根判别法和平稳域判别法检验下列四个 AR模型的平稳性。 (1) xt =-0.8xt-1 ；t，  (2) xt =1.3xt-1 ? ；t， 1 1 ⑶ Xt UXt-1 6Xt-2」，  (4) x t = X t-1 2xt-2 ■ ；t， 其中，｛气｝均为服从标准正态分布的白噪声序列 解：AR （p）模型平稳性的特征根判别法要求所有特征根绝对值小于 1; AR （1）模型平稳性的平稳域判别法要求 「1卜1， AR （2）模型平稳性的平稳域判别法要求： 「2卜:1, 2 - 1 ::: 1 o （1） 「二￡.8特征根判别法：平稳；「1 F0.8 1，平稳域判别法：平稳； ⑵ 1 =1.3特征根判别法：非平稳；I； | = 1.3 1，平稳域判别法：非平稳; TOC \o 1-5 \h \z 2 1 1 ⑶ 特征方程为： 6 -，-1=0 即（2咒—1）（3 ■ 1） = 0, 1 , 2 : 3 2 由特征根判别法：平稳； 1 . . 1 「2 F 一 ；：： 1, 2「1 二—1, 2 - 1 = 0 1，平稳域判别法：平稳; 6 3 （4） 特征方程为： ，2 -，- 2 = 0 即（，■ 1）（九 ~■ 2） = 0, ，1 = T, ，2 = 2 由特征根判别法：非平稳； | 2尸2 1, 2 -3 1, 2 - ^1不小于1,平稳域判别法：非平稳。 P. 46 4.求平稳AR(2)模型：Xt」Xt_1」Xt_2 ? ；t, ；t~WN(0, ；「2)的自协方差函数k， 6 6 s 自相关系数 。 解：(1)平稳AR(2) 模型的自协方差函数 k递推公式为 1 - 2 _ 2 (1 * 2)(1- 1 一 2)(1 * 1- 2厂； 1 0 1 - 2 k = 1 k「2 2，k —2 5 1 将1花，2「6，代入上式，得 1 5 (1 (-6))d 二 6 6 1 0 3 2 1 -(-1) 6 1 5 一(一6))(1 二 6 6 1 _ 2 2 5订 1订 —「k二一—rk_2, 6 6 k _2 (2)平稳 AR (2) 模型的自相关系数 4递推公式为 =1 5 _ 6 1 -( -1) 6 —k_2-1 —k_2 6 kd 6 P. 50 5.给出下列平稳AR模型的偏自相关系数。 (1) Xt =0.8xt-1 ；t， (2) xt = x-1 - 0.5x“ ；t,其中；t ~WN(0F2；) 解：(1) 平稳AR(1)模型的偏自相关系数: % =4 =0.8 k=1 *kk =0, k -2 平稳AR(2)模型的偏自相关系数: 广 木 2 11 ■ 1 - 2 3 22 = 2 二-0.5 kk 丸，k -2 P. 55 6.已知 MA(2)模型为：xt = ；t - 0.7 ；t-1 0.4 ；t-2， ；t~WN(0,；「2)。 S- 求：E(xt), Var(xt),及(k _1)。 解: (1) ，k 由平稳序列 E ( ；t-2)二 E( ；t-1)二 E ( ；t)二0，得 E( xt):0 P. 56 2 2 2 Var (Xt) =(iy )二. P.56 MA (2)模型自相关系数(q阶截尾)： ‘1， —q +匕日 2 -0.7 +( — 0.7X0.4) ~ — 2 —日2 0.4 2 2= 1+q +e2 1.65 0， P. 57 2 1 711 - T1 1.65 :0.242, =(1 ?(- 0.7) 2 0.42)二 2, 1.65二 2 -0.98 1.65 ：—