商业银行资本规划与资本管理.ppt

30 资本配置目的 资本配置是将银行可分配的资本额度按一定路径、规则进行调配的过程，以确 保在既定的资本充足率目标下，资本得到高效运用。 资本可配置额度 风险因素 * 预 期损失水平 * 非 预期损失水平 收益及成本因素 * 未 来收益水平 * 未 来运营成本 风险偏好 * 可 用资本总量 * 资 本充足率目标 * 资 本回报率目标 效率水平 * 历 史资本消耗水 平 经营计划 * 业 务发展计划 外部环境 * 市 场需求容量 * 监 管政策变动 配置目标 ： 风 险过滤后的利润最大化 第三部分 资本规划与资本配置 31 资 本回 报 率 效率 资产 、 贷 款、表外 资产 规模 净 利 润 / 经济 利 润 效益 历 史 风险资产结构 业务结构 结构 参考因素 管理方法 行政手段 经济手段 限额管理 增幅约束 存量限额 增量限额 征收资本成本 ? 资本配置方法 第三部分 资本规划与资本配置 32 过程管理 01 客户准入、业务选 择、风险定价