概率论与数理统计：m4-随机变量的数字特征3,4.pptVIP

1 阐述了数学期望、方差的概念及背景，要掌握 它们的性质与计算，会求随机变量函数的数学 期望和方差。 2 要熟记两点分布、二项分布、泊松分布、均匀 分布、指数分布和正态分布的数学期望与方差。 3 给出了契比雪夫不等式，要会用契比雪夫不等式 作简单的概率估计。 4 引进了协方差、相关系数的概念，要掌握它们的 性质与计算。 5 要掌握二维正态随机变量的不相关与独立的等价 性。 6 给出了矩与协方差矩阵。 作业： 第四章 小 结 返回主目录 §3.协方差及相关系数 §3 协方差 第四章 随机变量的数字特征 1、定义 称COV(X,Y)= E(X-EX)(Y-EY) 为随机变量X,Y的协方差. 　 返回主目录 特别 COV（X，X）=DX 注意 1: COV（X，Y）=E(XY)- E(X)E(Y) 注意 2: D(aX+bY)= 特别 称为随机变量X,Y的相关系数。 §3 协方差 第四章 随机变量的数字特征 定理：若X，Y独立，则X,Y不相关。 返回主目录 证明：由数学期望的性质有 E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY) 又 E(