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金融统计分析 主讲教师---孙允午 金融统计分析 第一章 金融统计分析的基本问题(2) 第二章 货币与银行统计分析(4) 第三章 证券市场统计分析(12) 第四章 外汇市场与汇率统计分析(4) 第五章 国际收支统计分析(4) 第六章 商业银行统计分析(4) 第七章 保险运营统计分析 第八章 资金流量统计分析 第一章 金融统计分析的基本问题 第一节 金融活动与金融统计分析 一、货币、信用、金融 货币与货币流通 信用--商品买卖的延期付款或货币的借贷 金融--货币流通与信用活动的总称 二、金融体系 2、金融机构 是国民经济机构部门分类的重要组成部分， 分为银行和非银行金融机构两类 3、金融工具 4、金融市场 5、金融调控机制 三、金融统计分析 第二节 金融统计分析基础 第三节 金融统计分析方法 第二章 货币与银行统计分析第一节 货币与银行统计体系的基本概念 第二节 交易主体分类 第三节 货币当局资产负债表 第四节 存款货币银行资产负债表 第五节 非货币金融机构资产负债表 第六节 货币概览和银行概览 第七节 货币需求和货币供给统计分析 第八节 对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析 第三章 证券市场统计分析第一节 证券市场的基础知识 第二节 股票市场统计分析 假设条件 第三节 债券市场统计分析 第四节 基金市场统计分析 第四章 外汇市场与汇率统计分析第一节 外汇市场与外汇收支分析 第二节 外汇市场交易价格：汇率 第三节 汇率决定的统计分析 第四节 汇率变动对经济的影响分析 第五节 贸易外汇统计分析 第五章 国际收支统计分析第一节 国际收支统计 第二节 国际收支综合统计分析 第三节 进出口贸易统计分析 第四节 国际资本流动统计分析 第五节 外债统计分析 第六节 外汇储备统计分析 第六章 商业银行统计分析第一节 商业银行与统计 第二节 商业银行主要业务统计分析 第三节 商业银行效益统计分析 第四节 商业银行风险统计分析 第五节 商业银行预测第六节 商业银行资产质量统计分析 第七节 国有商业银行与外资银行竞争能力比较研究 三、外汇储备与国际收支变量的比较分析 1、外汇储备与国际收支变量的对应关系 2、外汇储备与经常项目和资本项目的比较分析 3、外汇储备与国际收支变量的相关分析 四、我国外汇储备规模的预测 1、以时间作为自变量，对外汇储备规模的回归和预测 2、对1999年至2010年的外汇储备进行预测 一、商业银行统计的客观依据 二、商业银行统计分析的主要任务 三、商业银行统计分析工作的主要内容 4、均衡状态 5、因素个数确立 5、套利定价理论的作用 一、债券的内在价值的统计分析 影响债券定价的因素 利率、期限、发行者、流动性 可转换债券 （一）、债券的定价原理 （二）、债券的基本价值评估 1、按单利计算且一次还本付息的价格决定公式 2、一年付息一次债券的估价公式 3、一年多次付息债券的估价公式 二、债券的违约风险的 统计测度——Z指标 一、基金资产净值统计 1、基金资产净值总额 =基金资产总额-基金负债总额 2、基金单位资产净值 =基金资产净值总额÷基金发行总量 二、基金的业绩评价 1、资产的净增长率分析 2、风险分析 一、外汇的概念 通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款。 二、外汇市场—是指进行外行买卖的交易场所或网络 （一）外汇市场的分类 外汇市场按组织形式可以划分为无形市场（英美体系）和有形市场（大陆体系） 外汇市场按经营范围不同可以划分为国内市场和国际市场 外汇市场按外汇买卖双方性质的不同可以划分为外汇批发市场和外汇零售市场 （二）外汇市场的参与者 中央银行 外汇银行 外汇经济人 外汇交易商 外汇投机者 进出口商及其他外汇供求者 贴现公司 （三）外汇市场的功能 国际清算 套期保值 投机 三、我国的外汇市场 外汇指定银行与企业、个人之间的结售汇市场（外汇零售市场） 通过中国外汇交易系统进行的银行间的外汇交易市场（批发市场） 批发市场的基本结构 四、外汇收支统计 （一）外汇收支统计的概念 是一国为了解其在一定时期内外汇收支平衡状况而设立的一种统计制度 （二）我国外汇收支统计制度的沿革 （三）银行结售汇统计 1、银行结售汇的概念 2、银行结售汇制度 3、银行结售汇统计的内容 结汇收入 售汇支出 一、汇率概念、标价 （一）汇率概念 Foreign Exchange