运筹学与最优化方法：线性规划案例分析报告.docxVIP

案例： 连续投资的优化问题 一、题目： 某企业在今后五年内考虑对下列项目投资，已知： 项目 A ，从第一年到第四年每年年初需要投资，并于次年末收回本利 115%。 项目 B ，第三年年初需要投资，到第五年末能收回本利 125% ，但规定最大投资额不超 过 40 万元。 项目 C，第二年年初需要投资，到第五年末能收回本利 140% ，但规定最大投资额不超 过 30 万元。 项目 D ，五年内每年年初可购买公债，于当年末归还，并加利息 6%。 该企业 5 年内可用于投资的资金总额为 100 万元，问它应如何确定给这些项目的每年投 资使得到第五年末获得的投资本利总额为最大？ 二、建立上述问题的数学模型 设 X 1A,X iB , X iC , X iD （ i=1.2.3.4.5 ）为第 i 年初给项目 A,B,C,D 的投资额，它们都是待定的 未知量。由于项目 D 每年年初均可投资，年末收回本利，固每年的投资额应该等于手中拥有的资金额。 建立该问题的线性规划模型如下： Max Z=1.15X 4A+1.40X 2C+1.25X 3B+1.06X 5D X 1A +X 1D=1000000 (1) X 2A +X 2C+X 2D =1.06X 1D (2) X 3A +X 3B+X 3D =1.15X 1A+1.06X 2D (3) s.t. X 4A +X 4D =1.15X 2A+1.06X 3D (4) X 5D =1.15X 3A +1.06X 4D (5) X 3B=400000 (6) X 2C =300000 (7) X 1A , X iB , X iC , X iD =0 i=1,2,3,4,5 经过整理后如下： Max Z=1.15X 4A+1.40X 2C+1.25X 3B+1.06X 5D X 1A +X 1D=1000000 -1.06X 1D+ X 2A +X 2C+X 2D =0 -1.15X 1A -1.06X 2D+ X 3A +X 3B+X 3D =0 s.t. -1.15X 2A -1.06X 3D +X 4A+X 4D =0 -1.15X 3A -1.06X 4D+ X 5D=0 X 3B=400000 X 2C =300000 X 1A , X iB , X iC , X iD =0 i=1,2,3,4,5 三、 Excel 求解过程以及相应的结果 （ 1）在 Excel 中进行布局并输入相应的公式 相应公式说明： 其中目标函数单元格 B16 中公式为： =G3*E11+G4*D12+G5*C13+G6*F14 约束条件为投资额的限制以及每年资金分配部分： 每年资金分配部分为原模型中约束（ 1）~（ 5）： J11 =SUMPRODUCT(B11:B14,J3:J6) ； K11 =SUMPRODUCT(C11:C14,K3:K6) ； L11 =SUMPRODUCT(D11:D14,L3:L6) ； M11 =SUMPRODUCT(E11:E14,M3:M6) ； N11 =SUMPRODUCT(F11:F14,N3:N6) ； 投资额约束：原模型中约束（ 6） ~（7） D12=P4; C13=P5; 2）设置规划求解参数并进行求解如右图所示： 另外单击选项 -采用线性模型，假定非负 （ 3）规划求解结果与分析 实验数据分析 ： 线性模型的优化的结果将显示在 Excel 的界面中，决策变量及目标函数的位置就会出现相应 的优化结果值，目标函数的优化结果值是143.75 。或者在上述规划求解窗口中选择运算结 果报告项， 点击确定同样得到相应的优化结果值， 显示如下图所示。 中间是决策变量的优化 结果值， 下面是约束条件在最优结果下的状态描述。 最优解为 x1A=34.782608,x 2A =39.130436, x4A =45,x 3B=40,x 2C=30, x1D=65.217392,x 3A =x 2D=x 3D =x 4D=x 5D =0, 最优值  z=143.75 , 在最优条件 下，所有的约束条件都刚好达到限制值。 目标单元格 (最大值 ) 单元格 名字 $B$16 目标函数值  初值 143.75  终值 143.75 可变单元格 单元格 名字 初值 终值 $B$11 A 7134.7826087 $C$11 A 6.17863E-1539$D$11 A 420 $E$11 A 0 45 $F$11 A 0 0 $G$11 A 0 0 $B$12 B 0 0 $C$12 B 0 0 $D$12 B 40 40 $E$12 B 0 0 $F$12 B 0 0 $G$12 B 0