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第6章 多重共线性;(3)二者的区别;stata;课堂练习;二、产生多重共性的背景;三.多重共线性的后果;1：随着共线性增强，估计值的方差变大;第6章多重共线性;2：估计值不能确定;3：估计值的解不唯一;小结：完全多重共线性的后果;2.近似完全多重共线性的后果;例 题;四、多重共线性的诊断;;(2)方差膨胀因子（Variance inflation factor）(VIF);定义：VIF=1/（1-r122）
Var(^?1)=σ2/∑x1i2 (1-r122)=VIF σ2/∑x1i 2 Var(^?2)= VIF σ2/∑x2i2（方差和VIF 成正比！）
表明：随着x1,x2的共线性增强，r122→1， 1-r122→0， VIF→∞， Var(^?1) →∞， Var(^?2) →∞，方差膨胀！
VIF≥1! VIF≥10，认为有多重共线性！
将VIF推广到一般的多元回归模型VIF=1/（1-Rj2）
C.容忍度（tolerance）
VIF=1/（1-Rj2）,Tol=1/VIF= 1-Rj2
Spss中的默认容忍度为0.0001，即 当Rj20.9999时，自变量xj将被自动拒绝在回归方程之外，除非修改容忍度的默认值。
;例题讲解;stata;特征根的分析;特征根的证明;条件指数(condition index);方差比例表;Stata: 例3.3.dta;Con’d;6.4 消除多重共线性的方法 ; 已知X2 和X3 之间高度共线。根据先验信息，确定β3=2β2，带入模型后可得：;3.删除不必要的解释变量：
y=?0+?1x1+?2x2+ ?3x3+ε ， y表示粮食产量， x1表示施肥量， x2表示灌溉面积， x3表示农业资金的投入。
可删除x3!
4.其它方法：逐步回归法，岭回归（ridge regression）,主成分分析（principal components ）.
练习：①课本168页第6题。
②考虑下面的数据。假如用模型y=?0+?1x1+?2x2+ ?3x3+ε 拟合数据。a.你能估计这3个未知数吗？为什么？ b.若不能，那么你能估计这些参数的什么样的线性组合，即可估计函数？说明必要的计算！
;多重共线性的人为例子的数据表如右表
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