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第六章投资风险与投资组合.pptx

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第六章 投资风险与投资组合 ;;从直觉开始:不要所有鸡蛋放在一个篮子;第一节 投资风险与风险溢价 ;;二、 风险的种类 ;三、 风险的来源;四、 风险溢价 ;第二节 单一资产收益与风险的计量 ;3、 计算公式: ;二、 单一资产的投资风险 ;2、 单一资产的预期收益的变异或波动程度 ;3、股票收益率的预测;第三节 投资组合的风险与收益 ;二、 马科威茨假设;补充:正态分布;Dominance concept ;三、多元化投资原理;3、 投资组合的风险 ;例题: ;(2) 衡量两证券投资风险之间相互关系另一指标——相关系数 ;(3??投资组合风险的一般计算 ;(4)相关性、多元化与风险规避 ;;;;(5) 证券组合数量与资产组合的风险;四、 有效率投资组合 ;2、 无差异曲线与最佳投资组合 ;;五、夏普单指数模型;3、夏普模型下个别证券收益率和风险的确定 ;3、夏普模型下个别证券收益率和风险的确定;4、夏普模型下资产组合收益与风险的确定 ;4、夏普模型下资产组合收益与风险的确定;例题;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。01:56:0901:56:0901:561/30/2021 1:56:09 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2101:56:0901:56Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。01:56:0901:56:0901:56Saturday, January 30, 2021 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。1月-211月-2101:56:0901:56:09January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 20211:56:09 上午01:56:091月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 211:56 上午1月-2101:56January 30, 2021 16、业余生活要有意义,不要越轨。2021/1/30 1:56:0901:56:0930 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。1:56:09 上午1:56 上午01:56:091月-21

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